PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILIT с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILIT с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ILIT is a Energy Equities fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, ILIT returned 167.41% vs 179.78% for SOXX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности ILIT и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILIT показывает доходность 23.19%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

ILIT

1 день
-2.09%
1 месяц
-15.02%
С начала года
23.19%
6 месяцев
34.41%
1 год
167.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILIT и SOXX

2026 (YTD)202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		23.19%81.51%-45.14%-28.86%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%19.51%

Correlation

The correlation between ILIT and SOXX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов ILIT и SOXX

Секторы
ILIT
SOXX

Сырьевые материалы

81.9%

-

Промышленность

6.4%

-

Технологии

4.9%
100.0%

Потребительский циклический сектор

3.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ILIT
81.9%
SOXX

-

Промышленность

ILIT
6.4%
SOXX

-

Технологии

ILIT
4.9%
SOXX
100.0%

Потребительский циклический сектор

ILIT
3.8%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

ILIT

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

ILIT

-

SOXX

-

Энергетика

ILIT

-

SOXX

-

Финансовые услуги

ILIT

-

SOXX

-

Здравоохранение

ILIT

-

SOXX

-

Недвижимость

ILIT

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

ILIT

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с EPUILIT с VOOILIT с ALB
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

ILIT vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILIT c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILITSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
5.29

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
5.16

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.71

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.37

11.48

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.24

43.90

-23.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILIT vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет 3.44, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILITSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

5.29

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.44

-0.55

Просадки

Сравнение просадок ILIT и SOXX

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILITSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.69%

-70.21%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-15.77%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-2.10%

-17.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.84%

-19.97%

-25.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

4.11%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ILIT и SOXX

Текущая волатильность для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) составляет 11.86%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что ILIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILITSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.86%

14.08%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.32%

27.45%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.01%

34.20%

+14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.57%

36.11%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

33.43%

+8.14%

Сравнение комиссий ILIT и SOXX

ILIT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILIT и SOXX

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		1.85%2.27%6.48%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

ILIT and SOXX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to ILIT (11.86%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs SOXX's -70.21%.

On 1-year performance, SOXX leads with 179.78% vs 167.41% for ILIT. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ILIT has been the lower-risk option at 11.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 179.78% return vs 167.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.47% for ILIT.

ILIT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.28% for SOXX.

ILIT is categorized as Energy Equities, while SOXX is Semiconductors. ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 3.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILIT и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор