PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILIT с ALB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILIT с ALB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Albemarle Corporation (ALB).

ILIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ILIT и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILIT и ALB

2026 (YTD)202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		10.21%81.51%-45.14%-28.86%
ALB
Albemarle Corporation		26.49%67.72%-39.50%-34.05%

Доходность по периодам

С начала года, ILIT показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у ALB с доходностью 26.49%.

ILIT

1 день
-0.06%
1 месяц
-4.38%
С начала года
10.21%
6 месяцев
40.04%
1 год
118.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALB

1 день
-0.59%
1 месяц
0.41%
С начала года
26.49%
6 месяцев
112.44%
1 год
152.86%
3 года*
-5.47%
5 лет*
4.67%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Albemarle Corporation

Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с EPUILIT с VOOILIT с SPY
Часто сравнивают с ALB:
ALB с LACALB с SQMALB с LITALB с LTHMALB с DEALB с EMNALB с BRO

Доходность на риск

ILIT vs. ALB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ALB
Ранг доходности на риск ALB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILIT c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILITALBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.37

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.63

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.12

5.12

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

12.58

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILIT vs. ALB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALB равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILITALBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.37

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.31

-0.52

Корреляция

Корреляция между ILIT и ALB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILIT и ALB

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности ALB в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		2.06%2.27%6.48%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALB
Albemarle Corporation		0.91%1.15%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%

Просадки

Сравнение просадок ILIT и ALB

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и ALB.

Загрузка...

Показатели просадок

ILITALBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.69%

-83.90%

+10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-29.74%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-83.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-42.41%

+14.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.84%

-20.56%

-27.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

12.10%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ILIT и ALB

Текущая волатильность для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) составляет 11.70%, в то время как у Albemarle Corporation (ALB) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что ILIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILITALBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

14.09%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.65%

43.00%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.70%

64.79%

-15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.37%

53.85%

-12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.37%

47.64%

-6.27%