PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ILIT с EPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILIT с EPU

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).

ILIT и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILIT или EPU.

Корреляция

Корреляция между ILIT и EPU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ILIT и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILIT:

-1.11

EPU:

0.31

Коэф-т Сортино

ILIT:

-1.85

EPU:

0.84

Коэф-т Омега

ILIT:

0.81

EPU:

1.11

Коэф-т Кальмара

ILIT:

-0.57

EPU:

0.80

Коэф-т Мартина

ILIT:

-1.37

EPU:

1.95

Индекс Язвы

ILIT:

30.48%

EPU:

6.06%

Дневная вол-ть

ILIT:

38.45%

EPU:

23.30%

Макс. просадка

ILIT:

-73.69%

EPU:

-60.62%

Текущая просадка

ILIT:

-69.15%

EPU:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ILIT показывает доходность -14.41%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 15.05%.

ILIT

С начала года

-14.41%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

-30.24%

1 год

-42.52%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EPU

С начала года

15.05%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

8.16%

1 год

7.18%

3 года

21.24%

5 лет

15.37%

10 лет

7.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

iShares MSCI Peru ETF

Сравнение комиссий ILIT и EPU

ILIT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

EPU
iShares MSCI Peru ETF
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILIT и EPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ILIT
Ранг риск-скорректированной доходности ILIT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг риск-скорректированной доходности EPU, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILIT c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILIT и EPU

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности EPU в 5.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		7.58%6.49%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		5.03%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.91%1.66%

Просадки

Сравнение просадок ILIT и EPU

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и EPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ILIT и EPU

Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с iShares MSCI Peru ETF (EPU) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...