PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILIT с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILIT с EPU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - ILIT is a Energy Equities fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, ILIT returned 181.76% vs 79.15% for EPU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности ILIT и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILIT показывает доходность 25.82%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 16.05%.

ILIT

1 день
-3.77%
1 месяц
-12.04%
С начала года
25.82%
6 месяцев
35.19%
1 год
181.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPU

1 день
-2.58%
1 месяц
7.83%
С начала года
16.05%
6 месяцев
27.68%
1 год
79.15%
3 года*
45.81%
5 лет*
24.36%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILIT и EPU

2026 (YTD)202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		25.82%81.51%-45.14%-28.86%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		16.05%86.87%21.73%16.80%

Correlation

The correlation between ILIT and EPU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.52

The correlation between ILIT and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILIT и EPU

Секторы
ILIT
EPU

Сырьевые материалы

81.9%
52.7%

Промышленность

6.4%
2.8%

Технологии

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.8%
4.1%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

28.8%

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Сырьевые материалы

ILIT
81.9%
EPU
52.7%

Промышленность

ILIT
6.4%
EPU
2.8%

Технологии

ILIT
4.9%
EPU

-

Потребительский циклический сектор

ILIT
3.8%
EPU
4.1%

Коммуникационные услуги

ILIT

-

EPU
1.6%

Потребительский защитный сектор

ILIT

-

EPU
3.0%

Энергетика

ILIT

-

EPU

-

Финансовые услуги

ILIT

-

EPU
28.8%

Здравоохранение

ILIT

-

EPU
1.2%

Недвижимость

ILIT

-

EPU
3.2%

Коммунальные услуги

ILIT

-

EPU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с VOOILIT с ALBILIT с SPY
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

ILIT vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILIT c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILITEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
2.71

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.13

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.00

3.82

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.21

11.49

+10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILIT vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа EPU равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILITEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

2.71

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.45

-0.54

Просадки

Сравнение просадок ILIT и EPU

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILITEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.69%

-60.62%

-13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-20.85%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-10.53%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.87%

-18.83%

-27.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

6.91%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ILIT и EPU

Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с iShares MSCI Peru ETF (EPU) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILITEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

9.48%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.28%

25.04%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.97%

29.32%

+19.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.58%

25.12%

+16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

23.43%

+18.15%

Сравнение комиссий ILIT и EPU

ILIT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILIT и EPU

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности EPU в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.41%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		1.81%2.27%6.48%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILIT and EPU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILIT has higher volatility (11.95%) compared to EPU (9.48%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs EPU's -60.62%.

On 1-year performance, ILIT leads with 181.76% vs 79.15% for EPU. On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 9.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILIT has performed better with a 181.76% return vs 79.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

ILIT has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.41% for EPU.

ILIT is categorized as Energy Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.59% for EPU.

ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILIT и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор