PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILIT с LITP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILIT с LITP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and LITP (Sprott Lithium Miners ETF) are both Energy Equities funds - ILIT tracks the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net while LITP tracks the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, ILIT returned 181.76% vs 218.79% for LITP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for LITP.

Доходность

Сравнение доходности ILIT и LITP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILIT показывает доходность 25.82%, что значительно ниже, чем у LITP с доходностью 28.96%.

ILIT

1 день
-3.77%
1 месяц
-12.04%
С начала года
25.82%
6 месяцев
35.19%
1 год
181.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LITP

1 день
-4.66%
1 месяц
-7.17%
С начала года
28.96%
6 месяцев
41.58%
1 год
218.79%
3 года*
-0.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILIT и LITP

2026 (YTD)202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		25.82%81.51%-45.14%-28.86%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		28.96%94.65%-43.85%-29.42%

Correlation

The correlation between ILIT and LITP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.91

The correlation between ILIT and LITP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILIT и LITP

Секторы
ILIT
LITP

Сырьевые материалы

81.9%
100.0%

Промышленность

6.4%

-

Технологии

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ILIT
81.9%
LITP
100.0%

Промышленность

ILIT
6.4%
LITP

-

Технологии

ILIT
4.9%
LITP

-

Потребительский циклический сектор

ILIT
3.8%
LITP

-

Коммуникационные услуги

ILIT

-

LITP

-

Потребительский защитный сектор

ILIT

-

LITP

-

Энергетика

ILIT

-

LITP

-

Финансовые услуги

ILIT

-

LITP

-

Здравоохранение

ILIT

-

LITP

-

Недвижимость

ILIT

-

LITP

-

Коммунальные услуги

ILIT

-

LITP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Sprott Lithium Miners ETF

Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с HLITILIT с BATTILIT с EPUILIT с VOOILIT с ALBILIT с SPY
Часто сравнивают с LITP:
LITP с LITLITP с BATTLITP с REMXLITP с XMELITP с LTLLITP с ALBLITP с SQM

Доходность на риск

ILIT vs. LITP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILIT c LITP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILITLITPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
3.78

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.67

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.00

7.08

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.21

21.48

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILIT vs. LITP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет 3.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LITP равному 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и LITP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILITLITPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

3.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.07

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ILIT и LITP

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, примерно равная максимальной просадке LITP в -74.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и LITP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILITLITPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.69%

-74.72%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-31.12%

+8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-74.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-14.47%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.87%

-42.29%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

10.23%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ILIT и LITP

Текущая волатильность для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) составляет 11.95%, в то время как у Sprott Lithium Miners ETF (LITP) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что ILIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILITLITPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

13.36%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.28%

39.69%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.97%

58.34%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.58%

47.34%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

47.34%

-5.76%

Сравнение комиссий ILIT и LITP

ILIT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии LITP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILIT и LITP

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности LITP в 5.74%

ПозицияTTM202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		1.81%2.27%6.48%0.69%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		5.74%7.41%6.55%2.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ILIT and LITP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LITP has higher volatility (13.36%) compared to ILIT (11.95%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs LITP's -74.72%.

On 1-year performance, LITP leads with 218.79% vs 181.76% for ILIT. On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ILIT has been the lower-risk option at 11.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LITP has performed better with a 218.79% return vs 181.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.

LITP has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 1.81% for ILIT.

ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.65% for LITP.

LITP currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 3.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILIT и LITP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор