Сравнение ILIT с LITP
ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and LITP (Sprott Lithium Miners ETF) are both Lithium & Battery Metals funds - ILIT tracks the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net while LITP tracks the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ILIT returned -6.55%/yr vs -5.46%/yr for LITP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for LITP.
Доходность
Сравнение доходности ILIT и LITP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILIT показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у LITP с доходностью 9.54%.
ILIT
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 12.51%
- 1 год
- 147.87%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LITP
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -15.71%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 167.73%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILIT и LITP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 15.18% | 81.51% | -45.14% | -28.86% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 9.54% | 94.65% | -43.85% | -30.89% |
Correlation
The correlation between ILIT and LITP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between ILIT and LITP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ILIT и LITP
Секторы
ILIT
LITP
Сырьевые материалы
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
ILIT
LITP
Промышленность
ILIT
LITP
-
Потребительский циклический сектор
ILIT
LITP
-
Технологии
ILIT
LITP
-
Коммуникационные услуги
ILIT
-
LITP
-
Потребительский защитный сектор
ILIT
-
LITP
-
Энергетика
ILIT
-
LITP
-
Финансовые услуги
ILIT
-
LITP
-
Здравоохранение
ILIT
-
LITP
-
Недвижимость
ILIT
-
LITP
-
Коммунальные услуги
ILIT
-
LITP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILIT vs. LITP — Ранг доходности на риск
ILIT
LITP
Сравнение ILIT c LITP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILIT | LITP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | 5.42 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | 14.80 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILIT и LITP
Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, примерно равная максимальной просадке LITP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и LITP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILIT | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -74.94% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.68% | -31.12% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.69% | -74.31% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.65% | -27.35% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.39% | -42.41% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 11.39% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILIT и LITP
Текущая волатильность для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) составляет 15.14%, в то время как у Sprott Lithium Miners ETF (LITP) волатильность равна 17.50%. Это указывает на то, что ILIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILIT | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 17.50% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.33% | 42.23% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 60.23% | -9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 47.79% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.02% | 47.79% | -5.77% |
Сравнение комиссий ILIT и LITP
ILIT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии LITP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILIT и LITP
Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности LITP в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 1.79% | 2.27% | 6.48% | 0.69% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 6.76% | 7.41% | 6.55% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ILIT and LITP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LITP has higher volatility (17.50%) compared to ILIT (15.14%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs LITP's -74.94%.
On 3-year performance, LITP leads with -5.46% vs -6.55% for ILIT. On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ILIT has been the lower-risk option at 15.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LITP has performed better with a -5.46% return vs -6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.
LITP has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 1.79% for ILIT.
ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.65% for LITP.
ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILIT и LITP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор