Сравнение ILIT с HLIT

С начала года, ILIT показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у HLIT с доходностью -8.19%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Harmonic Inc. (HLIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа HLIT равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и HLIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ILIT и HLIT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как HLIT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки HLIT в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и HLIT.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Harmonic Inc. (HLIT) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.