Сравнение ILIT с IAU
ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ILIT is a Lithium & Battery Metals fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, ILIT returned -15.56%/yr vs 26.40%/yr for IAU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности ILIT и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILIT показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -7.85%.
ILIT
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- -27.39%
- 6 месяцев
- -24.54%
- С начала года
- -9.93%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- -15.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.74%
- С начала года
- -7.85%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам ILIT и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | -9.93% | 81.51% | -45.14% | -28.86% |
IAU iShares Gold Trust | -7.85% | 63.95% | 26.85% | 7.64% |
Correlation
The correlation between ILIT and IAU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.27 |
The correlation between ILIT and IAU shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILIT vs. IAU — Ранг доходности на риск
ILIT
IAU
Сравнение ILIT c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILIT | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.71 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 1.69 | +3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILIT и IAU
Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILIT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -45.14% | -28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.76% | -26.36% | -14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.11% | -26.36% | -46.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.08% | -26.36% | -14.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.11% | -16.00% | -29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | 11.02% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILIT и IAU
Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILIT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 6.56% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.24% | 24.04% | +11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.11% | 27.79% | +23.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.09% | 18.35% | +23.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.09% | 16.05% | +26.04% |
Сравнение комиссий ILIT и IAU
ILIT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILIT и IAU
Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 2.29% | 2.27% | 6.48% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
ILIT and IAU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILIT has higher volatility (10.75%) compared to IAU (6.56%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs IAU's -45.14%.
On 3-year performance, IAU leads with 26.40% vs -15.56% for ILIT. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAU has performed better with a 26.40% return vs -15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for ILIT.
ILIT has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for IAU.
ILIT is categorized as Lithium & Battery Metals, while IAU is Gold. ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.25% for IAU.
ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILIT и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор