PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILIT с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILIT с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ILIT is a Energy Equities fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past year, ILIT returned 181.76% vs 32.20% for IAU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности ILIT и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILIT показывает доходность 25.82%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%.

ILIT

1 день
-3.77%
1 месяц
-12.04%
С начала года
25.82%
6 месяцев
35.19%
1 год
181.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILIT и IAU

2026 (YTD)202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		25.82%81.51%-45.14%-28.86%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%7.37%

Correlation

The correlation between ILIT and IAU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.26

Сравнение распределения секторов ILIT и IAU

Секторы
ILIT
IAU

Сырьевые материалы

81.9%

-

Промышленность

6.4%

-

Технологии

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ILIT
81.9%
IAU

-

Промышленность

ILIT
6.4%
IAU

-

Технологии

ILIT
4.9%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

ILIT
3.8%
IAU

-

Коммуникационные услуги

ILIT

-

IAU

-

Потребительский защитный сектор

ILIT

-

IAU

-

Энергетика

ILIT

-

IAU

-

Финансовые услуги

ILIT

-

IAU

-

Здравоохранение

ILIT

-

IAU

-

Недвижимость

ILIT

-

IAU
100.0%

Коммунальные услуги

ILIT

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с EPUILIT с VOOILIT с ALB
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

ILIT vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILIT c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILITIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
1.23

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
1.62

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.00

1.69

+6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.21

4.19

+18.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILIT vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILITIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

1.23

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.62

-0.72

Просадки

Сравнение просадок ILIT и IAU

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILITIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.69%

-45.14%

-28.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-19.18%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-17.70%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.87%

-15.96%

-29.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

7.71%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ILIT и IAU

Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILITIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

5.50%

+6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.28%

23.02%

+10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.97%

26.42%

+22.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.58%

17.95%

+23.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

15.90%

+25.68%

Сравнение комиссий ILIT и IAU

ILIT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILIT и IAU

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		1.81%2.27%6.48%0.69%

Часто задаваемые вопросы

ILIT and IAU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILIT has higher volatility (11.95%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs IAU's -45.14%.

On 1-year performance, ILIT leads with 181.76% vs 32.20% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILIT has performed better with a 181.76% return vs 32.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for ILIT.

ILIT has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for IAU.

ILIT is categorized as Energy Equities, while IAU is Gold. ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.25% for IAU.

ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILIT и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор