Сравнение ILIT с DBB

С начала года, ILIT показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у DBB с доходностью 2.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ILIT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа DBB равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и DBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ILIT и DBB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DBB в 2.55%

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и DBB.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Invesco DB Base Metals Fund (DBB) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.