Сравнение ILGCX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
ILGCX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности ILGCX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILGCX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ILGCX Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A | -8.30% | 14.93% | 31.88% | 41.54% | -20.15% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -15.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ILGCX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у CBALX с доходностью -3.50%.
ILGCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILGCX и CBALX
ILGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
ILGCX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
ILGCX
CBALX
Сравнение ILGCX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILGCX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.04 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.54 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.55 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 6.54 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILGCX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.04 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ILGCX и CBALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILGCX и CBALX
Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности CBALX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILGCX Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A | 151.73% | 38.35% | 13.20% | 0.02% | 33.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок ILGCX и CBALX
Максимальная просадка ILGCX за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILGCX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILGCX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -34.53% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -7.87% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -4.73% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -5.34% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 1.86% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILGCX и CBALX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что ILGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILGCX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.84% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 6.44% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 11.58% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 11.08% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 11.31% | +10.27% |