Сравнение ILGCX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
ILGCX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ILGCX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILGCX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ILGCX Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A | -8.30% | 14.93% | 31.88% | 41.54% | -20.15% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -14.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ILGCX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%.
ILGCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILGCX и MEIFX
ILGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
ILGCX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
ILGCX
MEIFX
Сравнение ILGCX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILGCX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.81 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.74 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 3.44 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILGCX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ILGCX и MEIFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILGCX и MEIFX
Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILGCX Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A | 151.73% | 38.35% | 13.20% | 0.02% | 33.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок ILGCX и MEIFX
Максимальная просадка ILGCX за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILGCX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILGCX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -54.37% | +28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -8.99% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -5.84% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -7.76% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.06% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILGCX и MEIFX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) имеют волатильность 4.06% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILGCX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.99% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 7.32% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 14.98% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 15.95% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 17.96% | +3.62% |