PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILGCX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILGCX с MRFOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILGCX (Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A) and MRFOX (Marshfield Concentrated Opportunity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILGCX charges 0.79%/yr vs 1.05%/yr for MRFOX.

Доходность

Сравнение доходности ILGCX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ILGCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRFOX

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-1.78%
1 год
4.44%
3 года*
13.82%
5 лет*
10.92%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILGCX и MRFOX

2026 (YTD)2025202420232022
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		-8.30%14.93%31.88%41.54%-20.15%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-0.99%10.05%17.10%17.68%7.68%

Correlation

The correlation between ILGCX and MRFOX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.59

Over the past year, the correlation between ILGCX and MRFOX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с ILGCX:
ILGCX с SNXFXILGCX с MEIFXILGCX с CTCAXILGCX с BLUEXILGCX с ACIHXILGCX с CBALXILGCX с ONERX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с BRK-BMRFOX с VOO

Доходность на риск

ILGCX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILGCX
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILGCX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ILGCX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILGCXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.06

—

Просадки

Сравнение просадок ILGCX и MRFOX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILGCXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-29.10%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.39%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.37%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ILGCX и MRFOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILGCXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.77%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.06%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.26%

—

Сравнение комиссий ILGCX и MRFOX

ILGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILGCX и MRFOX

Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности MRFOX в 1.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		151.73%38.35%13.20%0.02%33.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.64%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Часто задаваемые вопросы

ILGCX and MRFOX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILGCX и MRFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор