PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILGCX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILGCX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

ILGCX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ILGCX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILGCX и MRFOX

2026 (YTD)2025202420232022
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		-8.30%14.93%31.88%41.54%-20.15%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%7.68%

Доходность по периодам

С начала года, ILGCX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%.

ILGCX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-6.78%
1 год
16.48%
3 года*
22.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с ILGCX:
ILGCX с SNXFXILGCX с BLUEXILGCX с MEIFXILGCX с CTCAXILGCX с ACIHXILGCX с CBALXILGCX с ONERX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий ILGCX и MRFOX

ILGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

ILGCX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILGCX
Ранг доходности на риск ILGCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILGCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILGCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILGCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILGCX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILGCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILGCX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILGCXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.33

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.57

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.68

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

1.75

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILGCX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILGCX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILGCX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILGCXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.33

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.06

-0.52

Корреляция

Корреляция между ILGCX и MRFOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILGCX и MRFOX

Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		151.73%38.35%13.20%0.02%33.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок ILGCX и MRFOX

Максимальная просадка ILGCX за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILGCX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ILGCXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-29.10%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-7.09%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-5.32%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-2.37%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.77%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ILGCX и MRFOX

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ILGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILGCXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.04%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

7.08%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

11.83%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

12.04%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

14.29%

+7.29%