PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILGCX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILGCX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и One Rock Fund (ONERX).

ILGCX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ILGCX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILGCX и ONERX

2026 (YTD)2025202420232022
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		-8.30%14.93%31.88%41.54%-20.15%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-31.99%

Доходность по периодам

С начала года, ILGCX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

ILGCX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-6.78%
1 год
16.48%
3 года*
22.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

One Rock Fund

Часто сравнивают с ILGCX:
ILGCX с SNXFXILGCX с BLUEXILGCX с CTCAXILGCX с MEIFXILGCX с ACIHXILGCX с CBALXILGCX с MRFOX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с VOOONERX с FCNTXONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий ILGCX и ONERX

ILGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

ILGCX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILGCX
Ранг доходности на риск ILGCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILGCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILGCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILGCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILGCX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILGCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILGCX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILGCXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.96

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.42

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

4.49

-3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

15.11

-11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILGCX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILGCX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILGCX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILGCXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.96

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.04

+0.50

Корреляция

Корреляция между ILGCX и ONERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILGCX и ONERX

Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности ONERX в 24.48%

TTM202520242023202220212020
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		151.73%38.35%13.20%0.02%33.99%0.00%0.00%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%

Просадки

Сравнение просадок ILGCX и ONERX

Максимальная просадка ILGCX за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILGCX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

ILGCXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-96.43%

+70.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-17.63%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-92.58%

+81.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-30.62%

+23.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

5.24%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ILGCX и ONERX

Текущая волатильность для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) составляет 4.06%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что ILGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILGCXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

18.51%

-14.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

31.07%

-19.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

41.95%

-19.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

821.63%

-800.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

747.39%

-725.81%