PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILGCX с CTCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILGCX с CTCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX).

ILGCX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ILGCX и CTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILGCX и CTCAX

2026 (YTD)2025202420232022
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		-8.30%14.93%31.88%41.54%-20.15%
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		-6.10%24.78%31.39%56.46%-29.36%

Доходность по периодам

С начала года, ILGCX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у CTCAX с доходностью -6.10%.

ILGCX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-6.78%
1 год
16.48%
3 года*
22.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTCAX

1 день
4.59%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-5.08%
1 год
32.32%
3 года*
25.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
20.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Columbia Global Technology Growth Fund Class A

Часто сравнивают с ILGCX:
ILGCX с SNXFXILGCX с BLUEXILGCX с MEIFXILGCX с ACIHXILGCX с CBALXILGCX с MRFOXILGCX с ONERX
Часто сравнивают с CTCAX:
CTCAX с QQQCTCAX с QQQMCTCAX с VGTCTCAX с TECLCTCAX с XLKCTCAX с USNQXCTCAX с ACN

Сравнение комиссий ILGCX и CTCAX

ILGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.

CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

ILGCX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILGCX
Ранг доходности на риск ILGCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILGCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILGCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILGCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILGCX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILGCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CTCAX
Ранг доходности на риск CTCAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILGCX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILGCXCTCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.24

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.84

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.30

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

8.07

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILGCX vs. CTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILGCX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа CTCAX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILGCX и CTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILGCXCTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.24

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.71

-0.17

Корреляция

Корреляция между ILGCX и CTCAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILGCX и CTCAX

Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности CTCAX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		151.73%38.35%13.20%0.02%33.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		3.50%3.29%1.08%2.36%3.53%4.15%0.91%2.55%5.82%3.52%0.36%1.80%

Просадки

Сравнение просадок ILGCX и CTCAX

Максимальная просадка ILGCX за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILGCX и CTCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ILGCXCTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-61.04%

+35.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-14.43%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-10.51%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-10.75%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.12%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ILGCX и CTCAX

Текущая волатильность для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) составляет 4.06%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что ILGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILGCXCTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

8.94%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

16.85%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

27.31%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

25.88%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

24.70%

-3.12%