Сравнение ILGCX с SNXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX).
ILGCX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности ILGCX и SNXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILGCX и SNXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ILGCX Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A | -8.30% | 14.93% | 31.88% | 41.54% | -20.15% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | -4.19% | 17.23% | 24.46% | 26.53% | -16.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ILGCX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у SNXFX с доходностью -4.19%.
ILGCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNXFX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILGCX и SNXFX
ILGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SNXFX в 0.05%.
Доходность на риск
ILGCX vs. SNXFX — Ранг доходности на риск
ILGCX
SNXFX
Сравнение ILGCX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILGCX | SNXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.96 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.47 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.48 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 7.11 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILGCX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.96 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ILGCX и SNXFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILGCX и SNXFX
Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности SNXFX в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILGCX Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A | 151.73% | 38.35% | 13.20% | 0.02% | 33.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.52% | 1.45% | 1.23% | 1.41% | 1.61% | 1.74% | 2.76% | 3.01% | 6.49% | 4.23% | 3.41% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок ILGCX и SNXFX
Максимальная просадка ILGCX за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILGCX и SNXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILGCX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -55.08% | +29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.33% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -6.25% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -8.80% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.57% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILGCX и SNXFX
Текущая волатильность для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) составляет 4.06%, в то время как у Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что ILGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILGCX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 5.45% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 9.77% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 18.59% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 17.33% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 18.72% | +2.86% |