PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILF с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILF с WGMI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ILF (iShares Latin American 40 ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - ILF is a Latin America Equities fund tracking the S&P Latin America 40 Index, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie. ILF is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, ILF returned 12.20%/yr vs 86.64%/yr for WGMI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ILF charges 0.48%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности ILF и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 71.81%.

ILF

1 день
-1.06%
1 месяц
-9.99%
С начала года
7.68%
6 месяцев
9.39%
1 год
34.22%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.00%

WGMI

1 день
6.75%
1 месяц
13.32%
С начала года
71.81%
6 месяцев
41.61%
1 год
235.97%
3 года*
86.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILF и WGMI

2026 (YTD)2025202420232022
ILF
iShares Latin American 40 ETF		7.68%52.65%-23.11%33.14%-0.61%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		71.81%72.47%23.54%304.08%-83.48%

Correlation

The correlation between ILF and WGMI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.36

Сравнение распределения секторов ILF и WGMI

Секторы
ILF
WGMI

Финансовые услуги

34.1%
51.3%

Сырьевые материалы

21.9%

-

Энергетика

13.4%

-

Промышленность

9.2%
0.5%

Потребительский защитный сектор

8.8%

-

Коммунальные услуги

4.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
1.2%

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

-

45.9%

Финансовые услуги

ILF
34.1%
WGMI
51.3%

Сырьевые материалы

ILF
21.9%
WGMI

-

Энергетика

ILF
13.4%
WGMI

-

Промышленность

ILF
9.2%
WGMI
0.5%

Потребительский защитный сектор

ILF
8.8%
WGMI

-

Коммунальные услуги

ILF
4.9%
WGMI
1.2%

Коммуникационные услуги

ILF
4.5%
WGMI
1.2%

Потребительский циклический сектор

ILF
1.2%
WGMI

-

Здравоохранение

ILF
1.2%
WGMI

-

Недвижимость

ILF
0.7%
WGMI

-

Технологии

ILF

-

WGMI
45.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT

Доходность на риск

ILF vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILFWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.11

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.09

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

4.66

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

9.45

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILF vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILFWGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.11

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.28

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ILF и WGMI

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILFWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-85.76%

+18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-50.94%

+37.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-62.79%

+38.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-8.05%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.93%

-42.81%

+18.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

25.10%

-20.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и WGMI

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 6.03%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 20.94%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILFWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

20.94%

-14.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

56.53%

-37.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

76.50%

-54.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

81.67%

-58.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

81.67%

-53.24%

Сравнение комиссий ILF и WGMI

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и WGMI

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILF
iShares Latin American 40 ETF		4.08%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILF and WGMI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (20.94%) compared to ILF (6.03%). In terms of maximum drawdown, ILF dropped -67.48% vs WGMI's -85.76%.

On 3-year performance, WGMI leads with 86.64% vs 12.20% for ILF. On fees, ILF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, ILF has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 86.64% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

ILF has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 0.00% for WGMI.

ILF is categorized as Latin America Equities, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and Valkyrie. Their fees differ too: 0.48% for ILF and 0.75% for WGMI.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILF и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор