Сравнение ILF с OTGL
ILF (iShares Latin American 40 ETF) and OTGL (OTG Latin America ETF) are both Latin America Equities funds - ILF tracks the S&P Latin America 40 Index while OTGL tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ILF charges 0.48%/yr vs 0.95%/yr for OTGL.
Доходность
Сравнение доходности ILF и OTGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у OTGL с доходностью 5.63%.
ILF
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 8.33%
OTGL
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILF и OTGL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 11.66% | 23.51% |
OTGL OTG Latin America ETF | 5.63% | 13.64% |
Correlation
The correlation between ILF and OTGL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILF vs. OTGL — Ранг доходности на риск
ILF
OTGL
Сравнение ILF c OTGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и OTG Latin America ETF (OTGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | OTGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.20 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок ILF и OTGL
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки OTGL в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и OTGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILF | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -13.52% | -53.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -8.97% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.94% | -3.00% | -20.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и OTGL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILF | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 19.02% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 19.02% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.44% | 19.02% | +9.42% |
Сравнение комиссий ILF и OTGL
ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии OTGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и OTGL
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности OTGL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.93% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
OTGL OTG Latin America ETF | 1.83% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ILF and OTGL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
ILF has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 1.83% for OTGL.
ILF tracks S&P Latin America 40 Index, while OTGL tracks Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and OTG. Their fees differ too: 0.48% for ILF and 0.95% for OTGL.
Подберите оптимальное распределение для ILF и OTGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор