PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILF с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILF и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILF и FRDM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ILF
iShares Latin American 40 ETF
16.65%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%12.02%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
7.05%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у FRDM с доходностью 7.05%.


ILF

1 день
4.41%
1 месяц
-2.63%
С начала года
16.65%
6 месяцев
25.92%
1 год
58.11%
3 года*
20.46%
5 лет*
13.16%
10 лет*
8.47%

FRDM

1 день
4.49%
1 месяц
-12.64%
С начала года
7.05%
6 месяцев
24.68%
1 год
59.74%
3 года*
26.32%
5 лет*
12.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Latin American 40 ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий ILF и FRDM

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.


Доходность на риск

ILF vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILFFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

2.55

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

3.15

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.47

3.52

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.54

14.69

+0.85

ILF vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILFFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.66

-0.35

Корреляция

Корреляция между ILF и FRDM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и FRDM

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FRDM в 2.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILF
iShares Latin American 40 ETF
3.76%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
2.04%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILF и FRDM

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и FRDM.


Загрузка...

Показатели просадок


ILFFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-40.49%

-26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-16.87%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-29.25%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-13.13%

+8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-7.21%

-16.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.04%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и FRDM

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 11.60%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILFFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

13.19%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

18.31%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

23.57%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

20.00%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

22.36%

+6.23%