PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILF с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILF с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILF (iShares Latin American 40 ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - ILF is a Latin America Equities fund tracking the S&P Latin America 40 Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ILF returned 8.53%/yr vs 19.30%/yr for FRDM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILF charges 0.48%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности ILF и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.61%.

ILF

1 день
-2.72%
1 месяц
-4.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
10.51%
1 год
39.82%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.33%

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILF и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ILF
iShares Latin American 40 ETF		11.66%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%12.02%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between ILF and FRDM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.70

The correlation between ILF and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILF и FRDM

Секторы
ILF
FRDM

Финансовые услуги

34.1%
22.1%

Сырьевые материалы

21.9%
7.4%

Энергетика

13.4%
0.1%

Промышленность

9.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

8.8%
2.2%

Коммунальные услуги

4.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.9%

Потребительский циклический сектор

1.2%
7.8%

Здравоохранение

1.2%
1.8%

Недвижимость

0.7%
2.5%

Технологии

-

41.1%

Финансовые услуги

ILF
34.1%
FRDM
22.1%

Сырьевые материалы

ILF
21.9%
FRDM
7.4%

Энергетика

ILF
13.4%
FRDM
0.1%

Промышленность

ILF
9.2%
FRDM
8.6%

Потребительский защитный сектор

ILF
8.8%
FRDM
2.2%

Коммунальные услуги

ILF
4.9%
FRDM
2.6%

Коммуникационные услуги

ILF
4.5%
FRDM
3.9%

Потребительский циклический сектор

ILF
1.2%
FRDM
7.8%

Здравоохранение

ILF
1.2%
FRDM
1.8%

Недвижимость

ILF
0.7%
FRDM
2.5%

Технологии

ILF

-

FRDM
41.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

ILF vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILFFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
4.00

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
4.65

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.67

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

5.81

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

23.37

-13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILF vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILFFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

4.00

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.93

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.85

-0.55

Просадки

Сравнение просадок ILF и FRDM

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILFFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-40.49%

-26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-16.87%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-16.87%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-29.25%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-1.30%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.94%

-7.09%

-16.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.18%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и FRDM

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 6.49%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILFFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

11.03%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

21.65%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

24.50%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

20.80%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.44%

22.77%

+5.67%

Сравнение комиссий ILF и FRDM

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и FRDM

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.93%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

ILF and FRDM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to ILF (6.49%). In terms of maximum drawdown, ILF dropped -67.48% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 19.30% vs 8.53% for ILF. On fees, ILF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, ILF has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 19.30% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

ILF has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 1.51% for FRDM.

ILF is categorized as Latin America Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. ILF tracks S&P Latin America 40 Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.48% for ILF and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILF и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор