Сравнение ILF с FRDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).
ILF и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILF и FRDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 16.65% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 12.02% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 7.05% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у FRDM с доходностью 7.05%.
ILF
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 25.92%
- 1 год
- 58.11%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 8.47%
FRDM
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 24.68%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 26.32%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и FRDM
ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.
Доходность на риск
ILF vs. FRDM — Ранг доходности на риск
ILF
FRDM
Сравнение ILF c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 2.55 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 3.15 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 3.52 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | 14.69 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.66 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между ILF и FRDM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и FRDM
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FRDM в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.76% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.04% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и FRDM
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и FRDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -40.49% | -26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -16.87% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -29.25% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -13.13% | +8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -7.21% | -16.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 4.04% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и FRDM
Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 11.60%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 13.19% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 18.31% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 23.57% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 20.00% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 22.36% | +6.23% |