PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с VOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILDR с VOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).

ILDR и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ILDR и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILDR и VOX

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		-8.12%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.29%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-6.08%26.27%33.12%44.81%-38.85%-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью -6.08%.

ILDR

1 день
1.78%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.48%
1 год
29.24%
3 года*
23.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-1.73%
1 год
22.72%
3 года*
24.69%
5 лет*
7.59%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FNGSILDR с FMAGILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с IYZVOX с XTLVOX с SPY

Сравнение комиссий ILDR и VOX

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
VOX
Vanguard Communication Services ETF

Доходность на риск

ILDR vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.73

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.74

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

6.39

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.12

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.09

Корреляция

Корреляция между ILDR и VOX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и VOX

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.05%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Просадки

Сравнение просадок ILDR и VOX

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и VOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ILDRVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-57.18%

+12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-13.56%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-9.23%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-11.98%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.68%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и VOX

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILDRVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

6.50%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

11.83%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

20.35%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

21.18%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

20.87%

+5.26%