PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILDR с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILDR с TPYP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - ILDR is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while TPYP is a MLPs fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. ILDR is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past 5 years, ILDR returned 11.51%/yr vs 18.93%/yr for TPYP. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ILDR charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности ILDR и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность 16.94%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.31%.

ILDR

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
22.52%
С начала года
16.94%
1 год
28.30%
3 года*
28.66%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—
Всё время*
13.22%

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ILDR

First Trust Innovation Leaders ETF
$1.85M$2.22M$2.05M

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

Сравнение доходности по годам ILDR и TPYP

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		16.94%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.57%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.31%7.59%37.37%10.51%16.09%4.23%

Correlation

The correlation between ILDR and TPYP is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.21

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.14

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.27

The correlation between ILDR and TPYP shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILDR и TPYP

Секторы
ILDR
TPYP

Технологии

37.8%

-

Здравоохранение

13.4%

-

Промышленность

13.4%
0.1%

Коммунальные услуги

7.3%
21.2%

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.9%

-

Финансовые услуги

4.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.2%
0.1%

Энергетика

1.2%
69.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ILDR
37.8%
TPYP

-

Здравоохранение

ILDR
13.4%
TPYP

-

Промышленность

ILDR
13.4%
TPYP
0.1%

Коммунальные услуги

ILDR
7.3%
TPYP
21.2%

Коммуникационные услуги

ILDR
6.1%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

ILDR
4.9%
TPYP

-

Финансовые услуги

ILDR
4.9%
TPYP
2.4%

Сырьевые материалы

ILDR
1.2%
TPYP
0.1%

Энергетика

ILDR
1.2%
TPYP
69.6%

Потребительский защитный сектор

ILDR

-

TPYP

-

Недвижимость

ILDR

-

TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с QQQILDR с FNGSILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

ILDR vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ILDR c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILDRTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.60

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.26

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.25

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

7.64

-2.94

ILDR vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILDR и TPYP

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILDRTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-51.91%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-6.84%

-10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-13.17%

-13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.61%

-17.96%

-26.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-5.54%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-7.82%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

2.91%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и TPYP

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILDRTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

4.74%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

11.18%

+8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

13.98%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.70%

17.41%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.31%

21.90%

+4.41%

Сравнение комиссий ILDR и TPYP

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и TPYP

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

ILDR and TPYP have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILDR has higher volatility (8.91%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, ILDR dropped -44.61% vs TPYP's -51.91%.

On 5-year performance, TPYP leads with 18.93% vs 11.51% for ILDR. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPYP has performed better with a 18.93% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.

TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for ILDR.

ILDR is categorized as Technology Equities, while TPYP is MLPs. They also come from different issuers: First Trust and Tortoise. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILDR и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор