PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILDR с TIME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ILDR returned 47.41% vs 23.44% for TIME. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ILDR charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности ILDR и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность 21.58%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 9.82%.

ILDR

1 день
-1.06%
1 месяц
13.98%
С начала года
21.58%
6 месяцев
21.69%
1 год
47.41%
3 года*
31.44%
5 лет*
14.40%
10 лет*
—

TIME

1 день
-0.73%
1 месяц
5.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILDR и TIME

2026 (YTD)20252024
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		21.58%29.22%10.62%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.82%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between ILDR and TIME is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.82

The correlation between ILDR and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILDR и TIME

Секторы
ILDR
TIME

Технологии

45.2%
38.5%

Здравоохранение

14.7%
0.5%

Промышленность

12.8%
1.0%

Коммуникационные услуги

10.2%
17.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
13.8%

Финансовые услуги

3.1%
3.2%

Энергетика

2.0%
8.4%

Коммунальные услуги

1.9%
5.1%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

ILDR
45.2%
TIME
38.5%

Здравоохранение

ILDR
14.7%
TIME
0.5%

Промышленность

ILDR
12.8%
TIME
1.0%

Коммуникационные услуги

ILDR
10.2%
TIME
17.4%

Потребительский циклический сектор

ILDR
10.2%
TIME
13.8%

Финансовые услуги

ILDR
3.1%
TIME
3.2%

Энергетика

ILDR
2.0%
TIME
8.4%

Коммунальные услуги

ILDR
1.9%
TIME
5.1%

Сырьевые материалы

ILDR

-

TIME
3.0%

Потребительский защитный сектор

ILDR

-

TIME
10.1%

Недвижимость

ILDR

-

TIME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с FNGSILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HAILTIME с HYGWTIME с QYLD

Доходность на риск

ILDR vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.78

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.40

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.80

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

6.63

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIME равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.78

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.80

-0.24

Просадки

Сравнение просадок ILDR и TIME

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILDRTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-24.26%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-13.09%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.74%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-5.60%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

3.55%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и TIME

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILDRTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

3.48%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

10.14%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

13.27%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

17.62%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

17.62%

+8.40%

Сравнение комиссий ILDR и TIME

ILDR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и TIME

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILDR and TIME have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILDR has higher volatility (6.23%) compared to TIME (3.48%). In terms of maximum drawdown, ILDR dropped -44.61% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, ILDR leads with 47.41% vs 23.44% for TIME. On fees, ILDR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILDR has performed better with a 47.41% return vs 23.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILDR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 0.00% for ILDR.

They also come from different issuers: First Trust and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 1.00% for TIME.

ILDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILDR и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор