PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с TIME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILDR с TIME

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).

ILDR и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ILDR и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILDR и TIME

2026 (YTD)20252024
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		-9.73%29.22%10.62%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		-7.92%10.17%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью -7.92%.

ILDR

1 день
4.70%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.06%
1 год
27.69%
3 года*
22.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

TIME

1 день
2.20%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-6.35%
1 год
11.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FNGSILDR с FMAGILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с MSTYTIME с HAILTIME с DATTIME с TMFETIME с HYGWTIME с QYLD

Сравнение комиссий ILDR и TIME

ILDR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF

Доходность на риск

ILDR vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRTIMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.76

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.13

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.90

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

3.48

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.76

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.26

+0.06

Корреляция

Корреляция между ILDR и TIME составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и TIME

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%.

TTM20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		10.88%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILDR и TIME

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и TIME.

Загрузка...

Показатели просадок

ILDRTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-24.26%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-13.09%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-11.18%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-5.94%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

3.39%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и TIME

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILDRTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

5.31%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

10.67%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

15.02%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

17.99%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

17.99%

+8.14%