PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILDR с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

ILDR и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ILDR и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILDR и TDIV

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		-8.12%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.29%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью -2.59%.

ILDR

1 день
1.78%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.48%
1 год
29.24%
3 года*
23.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FNGSILDR с FMAGILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий ILDR и TDIV

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

ILDR vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.25

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.87

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.27

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

7.79

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.76

-0.43

Корреляция

Корреляция между ILDR и TDIV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и TDIV

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ILDR и TDIV

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

ILDRTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-31.97%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-13.07%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-7.52%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-4.88%

-10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.80%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и TDIV

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILDRTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

6.10%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

13.70%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

23.52%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

20.45%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

20.73%

+5.40%