PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILDR с TDIV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both Technology Equities funds from First Trust. ILDR is actively managed, while TDIV is passively managed. Over the past 5 years, ILDR returned 11.32%/yr vs 17.05%/yr for TDIV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ILDR charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности ILDR и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 18.03%.

ILDR

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.83%
С начала года
13.36%
6 месяцев
11.44%
1 год
30.63%
3 года*
28.06%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

TDIV

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.73%
С начала года
18.03%
6 месяцев
16.64%
1 год
29.74%
3 года*
28.23%
5 лет*
17.05%
10 лет*
18.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILDR и TDIV

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		13.36%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.57%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		18.03%25.27%24.43%36.71%-22.13%13.49%

Correlation

The correlation between ILDR and TDIV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.83

The correlation between ILDR and TDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILDR и TDIV

Секторы
ILDR
TDIV

Технологии

49.8%
87.1%

Здравоохранение

13.4%

-

Промышленность

12.4%
1.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

9.1%
11.6%

Финансовые услуги

2.9%

-

Энергетика

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ILDR
49.8%
TDIV
87.1%

Здравоохранение

ILDR
13.4%
TDIV

-

Промышленность

ILDR
12.4%
TDIV
1.3%

Потребительский циклический сектор

ILDR
9.4%
TDIV

-

Коммуникационные услуги

ILDR
9.1%
TDIV
11.6%

Финансовые услуги

ILDR
2.9%
TDIV

-

Энергетика

ILDR
1.6%
TDIV

-

Коммунальные услуги

ILDR
1.5%
TDIV

-

Сырьевые материалы

ILDR

-

TDIV

-

Потребительский защитный сектор

ILDR

-

TDIV

-

Недвижимость

ILDR

-

TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с FNGSILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

ILDR vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILDRTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.50

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.05

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.63

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

7.37

-1.77

ILDR vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILDR и TDIV

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILDRTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-31.97%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-11.35%

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-23.00%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.61%

-31.97%

-12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-11.23%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-4.85%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

4.04%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и TDIV

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILDRTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

10.24%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.27%

15.69%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

20.01%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

20.97%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.23%

20.96%

+5.27%

Сравнение комиссий ILDR и TDIV

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и TDIV

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.23%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

ILDR and TDIV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILDR has higher volatility (10.87%) compared to TDIV (10.24%). In terms of maximum drawdown, ILDR dropped -44.61% vs TDIV's -31.97%.

On 5-year performance, TDIV leads with 17.05% vs 11.32% for ILDR. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDIV has been the lower-risk option at 10.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDIV has performed better with a 17.05% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.

TDIV has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for ILDR.

Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 0.50% for TDIV.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILDR и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор