Сравнение ILDR с SHOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC).
ILDR и SHOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ILDR и SHOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILDR и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | -9.73% | 29.22% | 29.31% | 39.34% | -5.12% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 5.01% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ILDR показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 5.01%.
ILDR
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 81.91%
- 3 года*
- 33.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILDR и SHOC
ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.
Доходность на риск
ILDR vs. SHOC — Ранг доходности на риск
ILDR
SHOC
Сравнение ILDR c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILDR | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.17 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.79 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 5.24 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 18.45 | -13.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILDR | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.17 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.04 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между ILDR и SHOC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILDR и SHOC
ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.23% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILDR и SHOC
Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и SHOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILDR | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.61% | -37.54% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -15.48% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.83% | -9.87% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -7.77% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 4.40% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILDR и SHOC
Текущая волатильность для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) составляет 8.51%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что ILDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILDR | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 11.97% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 24.95% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 37.95% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 35.06% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 35.06% | -8.93% |