PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILDR с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILDR и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILDR и SHOC


2026 (YTD)2025202420232022
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
-9.73%29.22%29.31%39.34%-5.12%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
5.01%49.91%16.74%61.97%-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 5.01%.


ILDR

1 день
4.70%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.06%
1 год
27.69%
3 года*
22.62%
5 лет*
10 лет*

SHOC

1 день
5.53%
1 месяц
-5.22%
С начала года
5.01%
6 месяцев
15.41%
1 год
81.91%
3 года*
33.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Innovation Leaders ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Сравнение комиссий ILDR и SHOC

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.


Доходность на риск

ILDR vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5252
Ранг коэф-та Мартина

SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILDRSHOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.17

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.79

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

5.24

-3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

18.45

-13.44

ILDR vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SHOC равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILDRSHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.17

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.04

-0.73

Корреляция

Корреляция между ILDR и SHOC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и SHOC

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.


TTM20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.23%0.23%0.35%0.65%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILDR и SHOC

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и SHOC.


Загрузка...

Показатели просадок


ILDRSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-37.54%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-15.48%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-9.87%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-7.77%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

4.40%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и SHOC

Текущая волатильность для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) составляет 8.51%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что ILDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILDRSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

11.97%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

24.95%

-8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

37.95%

-11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

35.06%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

35.06%

-8.93%