Сравнение ILDR с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

ILDR и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ILDR и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILDR и QCLN

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF	-8.12%	29.22%	29.31%	39.34%	-34.95%	7.29%
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	5.17%	31.81%	-18.86%	-10.02%	-30.37%	10.05%

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.

ILDR

1 день: 1.78%

1 месяц: -2.63%

С начала года: -8.12%

6 месяцев: -7.48%

1 год: 29.24%

3 года*: 23.34%

5 лет*: —

10 лет*: —

QCLN

1 день: 0.90%

1 месяц: -4.61%

С начала года: 5.17%

6 месяцев: 8.63%

1 год: 61.08%

3 года*: -2.97%

5 лет*: -7.09%

10 лет*: 12.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust Innovation Leaders ETF

Название символа

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с ILDR:

ILDR с CIBR ILDR с QTUM ILDR с FNGS ILDR с FMAG ILDR с QQQ ILDR с SCHX ILDR с DYNF

Часто сравнивают с QCLN:

QCLN с ICLN QCLN с TAN QCLN с PBW QCLN с GRID QCLN с ACES QCLN с CNRG QCLN с DRIV

Сравнение комиссий ILDR и QCLN

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

ILDR

First Trust Innovation Leaders ETF

QCLN

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

ILDR vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILDR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QCLN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ILDR	QCLN	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.10	1.63	-0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.66	2.23	-0.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.27	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.69	3.97	-2.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.61	12.27	-6.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ILDR	QCLN	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.10	1.63	-0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.19	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.37	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.15	+0.19

Корреляция

Корреляция между ILDR и QCLN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и QCLN

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	0.21%	0.25%	0.87%	0.76%	0.33%	0.01%	0.30%	0.85%	1.03%	0.45%	1.24%	0.72%

Просадки

Сравнение просадок ILDR и QCLN

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

	ILDR	QCLN	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.61%	-76.18%	+31.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.70%	-16.18%	-1.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-69.49%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-71.73%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.30%	-45.67%	+33.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.42%	-43.54%	+28.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.34%	5.24%	+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) составляет 8.56%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что ILDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ILDR	QCLN	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.56%	13.73%	-5.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.69%	27.33%	-10.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.63%	37.76%	-11.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	26.13%	37.87%	-11.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.13%	34.62%	-8.49%

Сравнение ILDR с QCLN

Доходность

Сравнение доходности ILDR и QCLN

Сравнение доходности по годам ILDR и QCLN

Доходность по периодам

ILDR

QCLN

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ILDR и QCLN

Доходность на риск

ILDR vs. QCLN — Ранг доходности на риск

ILDR

QCLN

Сравнение ILDR c QCLN - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ILDR vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и QCLN

Просадки

Сравнение просадок ILDR и QCLN

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и QCLN

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)