PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILDR с PSI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).

ILDR и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ILDR и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILDR и PSI

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		-9.73%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.29%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.10%36.32%17.17%49.06%-34.43%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.

ILDR

1 день
4.70%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-9.10%
1 год
26.98%
3 года*
22.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FNGSILDR с FMAGILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с QQQPSI с FTXLPSI с FSELX

Сравнение комиссий ILDR и PSI

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
PSI
Invesco Semiconductors ETF

Доходность на риск

ILDR vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.39

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.87

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

5.63

-4.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

20.32

-15.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.39

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.51

-0.19

Корреляция

Корреляция между ILDR и PSI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и PSI

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок ILDR и PSI

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и PSI.

Загрузка...

Показатели просадок

ILDRPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-62.96%

+18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-18.67%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-7.31%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-16.05%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

5.17%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и PSI

Текущая волатильность для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) составляет 8.51%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что ILDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILDRPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

15.33%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

29.78%

-13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

43.67%

-17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

37.34%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

34.67%

-8.54%