PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILDR с PSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - ILDR is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. ILDR is actively managed, while PSI is passively managed. Over the past 5 years, ILDR returned 14.40%/yr vs 31.86%/yr for PSI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILDR charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности ILDR и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность 21.58%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 107.72%.

ILDR

1 день
-1.06%
1 месяц
13.98%
С начала года
21.58%
6 месяцев
21.69%
1 год
47.41%
3 года*
31.44%
5 лет*
14.40%
10 лет*
—

PSI

1 день
1.35%
1 месяц
21.18%
С начала года
107.72%
6 месяцев
104.36%
1 год
208.96%
3 года*
57.01%
5 лет*
31.86%
10 лет*
34.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILDR и PSI

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		21.58%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.29%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		107.72%36.32%17.17%49.06%-34.43%26.00%

Correlation

The correlation between ILDR and PSI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.79

The correlation between ILDR and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILDR и PSI

Секторы
ILDR
PSI

Технологии

45.2%
97.6%

Здравоохранение

14.7%

-

Промышленность

12.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Финансовые услуги

3.1%

-

Энергетика

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ILDR
45.2%
PSI
97.6%

Здравоохранение

ILDR
14.7%
PSI

-

Промышленность

ILDR
12.8%
PSI
2.4%

Коммуникационные услуги

ILDR
10.2%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

ILDR
10.2%
PSI

-

Финансовые услуги

ILDR
3.1%
PSI

-

Энергетика

ILDR
2.0%
PSI

-

Коммунальные услуги

ILDR
1.9%
PSI

-

Сырьевые материалы

ILDR

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

ILDR

-

PSI

-

Недвижимость

ILDR

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с FNGSILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

ILDR vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
5.58

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
5.11

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.69

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

13.59

-10.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

49.28

-40.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 2.26, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

5.58

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ILDR и PSI

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILDRPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-62.96%

+18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-15.48%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-41.07%

+14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.61%

-44.85%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-15.94%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

4.26%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и PSI

Текущая волатильность для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) составляет 6.23%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что ILDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILDRPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

13.60%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

30.09%

-13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

37.75%

-16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

37.85%

-11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

35.09%

-9.07%

Сравнение комиссий ILDR и PSI

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и PSI

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ILDR and PSI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (13.60%) compared to ILDR (6.23%). In terms of maximum drawdown, ILDR dropped -44.61% vs PSI's -62.96%.

On 5-year performance, PSI leads with 31.86% vs 14.40% for ILDR. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, ILDR has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSI has performed better with a 31.86% return vs 14.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.

PSI has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for ILDR.

ILDR is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILDR и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор