PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILDR с IGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

ILDR и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ILDR и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILDR и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		-9.73%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.29%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		5.99%47.46%19.36%9.24%-2.34%-3.79%

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.

ILDR

1 день
4.70%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.06%
1 год
27.69%
3 года*
22.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FNGSILDR с FMAGILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий ILDR и IGLD

ILDR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF

Доходность на риск

ILDR vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.62

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.09

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.25

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

9.68

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.62

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.05

-0.73

Корреляция

Корреляция между ILDR и IGLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и IGLD

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%.

TTM20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок ILDR и IGLD

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

ILDRIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-18.59%

-26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-17.56%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-11.57%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-5.01%

-10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

4.08%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) составляет 8.51%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что ILDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILDRIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

11.19%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

21.21%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

23.75%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

14.90%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

14.86%

+11.27%