Сравнение ILDR с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
ILDR и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ILDR и GRID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILDR и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | -8.12% | 29.22% | 29.31% | 39.34% | -34.95% | 7.29% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 15.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ILDR показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 9.08%.
ILDR
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 23.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILDR и GRID
ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Доходность на риск
ILDR vs. GRID — Ранг доходности на риск
ILDR
GRID
Сравнение ILDR c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILDR | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.25 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 3.04 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.18 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 15.64 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILDR | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.25 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ILDR и GRID составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILDR и GRID
ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок ILDR и GRID
Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и GRID.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILDR | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.61% | -40.56% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -11.73% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -6.55% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -8.50% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 3.14% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILDR и GRID
First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеют волатильность 8.56% и 8.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILDR | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 8.59% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 14.24% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.63% | 21.49% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 20.69% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 22.74% | +3.39% |