PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILDR с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILDR с FEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ILDR is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, ILDR returned 25.17% vs 14.82% for FEPI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ILDR charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности ILDR и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 2.79%.

ILDR

1 день
-2.53%
1 месяц
-2.40%
6 месяцев
11.89%
С начала года
13.22%
1 год
25.17%
3 года*
25.58%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

FEPI

1 день
-2.20%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
3.19%
С начала года
2.79%
1 год
14.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILDR и FEPI

2026 (YTD)202520242023
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		13.22%29.22%29.31%12.31%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		2.79%18.33%15.69%11.75%

Correlation

The correlation between ILDR and FEPI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between ILDR and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILDR и FEPI

Секторы
ILDR
FEPI

Технологии

49.8%
66.7%

Здравоохранение

13.4%

-

Промышленность

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%
13.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
19.0%

Финансовые услуги

2.9%

-

Энергетика

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ILDR
49.8%
FEPI
66.7%

Здравоохранение

ILDR
13.4%
FEPI

-

Промышленность

ILDR
12.4%
FEPI

-

Потребительский циклический сектор

ILDR
9.4%
FEPI
13.6%

Коммуникационные услуги

ILDR
9.1%
FEPI
19.0%

Финансовые услуги

ILDR
2.9%
FEPI

-

Энергетика

ILDR
1.6%
FEPI

-

Коммунальные услуги

ILDR
1.5%
FEPI

-

Сырьевые материалы

ILDR

-

FEPI

-

Потребительский защитный сектор

ILDR

-

FEPI

-

Недвижимость

ILDR

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с FNGSILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с QDTEFEPI с YMAXFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

ILDR vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILDRFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.81

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.19

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.15

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

3.35

+1.12

ILDR vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILDR и FEPI

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILDRFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-23.56%

-21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-12.91%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-8.27%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-3.62%

-11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

4.43%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и FEPI

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILDRFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

7.04%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

14.71%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

18.41%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

19.36%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.23%

19.36%

+6.87%

Сравнение комиссий ILDR и FEPI

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и FEPI

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		27.15%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ILDR and FEPI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILDR has higher volatility (7.84%) compared to FEPI (7.04%). In terms of maximum drawdown, ILDR dropped -44.61% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, ILDR leads with 25.17% vs 14.82% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILDR has performed better with a 25.17% return vs 14.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.

FEPI has the higher dividend yield at 27.15%, compared with 0.00% for ILDR.

ILDR is categorized as Technology Equities, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and REX. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 0.65% for FEPI.

ILDR currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILDR и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор