PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILDR с AIRR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - ILDR is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. ILDR is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past 5 years, ILDR returned 11.32%/yr vs 26.09%/yr for AIRR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILDR charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности ILDR и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 32.79%.

ILDR

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.83%
С начала года
13.36%
6 месяцев
11.44%
1 год
30.63%
3 года*
28.06%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.74%
1 месяц
4.33%
С начала года
32.79%
6 месяцев
28.48%
1 год
62.89%
3 года*
37.01%
5 лет*
26.09%
10 лет*
22.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILDR и AIRR

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		13.36%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.57%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		32.79%27.92%33.45%31.43%-2.08%11.35%

Correlation

The correlation between ILDR and AIRR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.66

The correlation between ILDR and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILDR и AIRR

Секторы
ILDR
AIRR

Технологии

49.8%
0.7%

Здравоохранение

13.4%

-

Промышленность

12.4%
92.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Финансовые услуги

2.9%
6.9%

Энергетика

1.6%
3.8%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ILDR
49.8%
AIRR
0.7%

Здравоохранение

ILDR
13.4%
AIRR

-

Промышленность

ILDR
12.4%
AIRR
92.4%

Потребительский циклический сектор

ILDR
9.4%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

ILDR
9.1%
AIRR

-

Финансовые услуги

ILDR
2.9%
AIRR
6.9%

Энергетика

ILDR
1.6%
AIRR
3.8%

Коммунальные услуги

ILDR
1.5%
AIRR

-

Сырьевые материалы

ILDR

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

ILDR

-

AIRR

-

Недвижимость

ILDR

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с FNGSILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

ILDR vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILDRAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.40

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.10

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.83

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

17.62

-12.01

ILDR vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILDR и AIRR

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILDRAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-42.37%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-13.09%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-27.95%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.61%

-27.95%

-16.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-2.08%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-7.46%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

3.58%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и AIRR

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILDRAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

8.81%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.27%

20.61%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

26.36%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

25.43%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.23%

26.33%

-0.10%

Сравнение комиссий ILDR и AIRR

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и AIRR

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILDR and AIRR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILDR has higher volatility (10.87%) compared to AIRR (8.81%). In terms of maximum drawdown, ILDR dropped -44.61% vs AIRR's -42.37%.

On 5-year performance, AIRR leads with 26.09% vs 11.32% for ILDR. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 8.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 26.09% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.

AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for ILDR.

ILDR is categorized as Technology Equities, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILDR и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор