Сравнение ILDR с AIRR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

ILDR и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ILDR и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILDR и AIRR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF	-9.73%	29.22%	29.31%	39.34%	-34.95%	7.29%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	15.16%	27.92%	33.45%	31.43%	-2.08%	10.09%

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%.

ILDR

1 день: 4.70%

1 месяц: -4.31%

С начала года: -9.73%

6 месяцев: -8.06%

1 год: 27.69%

3 года*: 22.62%

5 лет*: —

10 лет*: —

AIRR

1 день: 2.15%

1 месяц: -5.23%

С начала года: 15.16%

6 месяцев: 16.89%

1 год: 64.64%

3 года*: 33.38%

5 лет*: 22.72%

10 лет*: 20.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust Innovation Leaders ETF

Название символа

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с ILDR:

ILDR с CIBR ILDR с QTUM ILDR с FNGS ILDR с FMAG ILDR с QQQ ILDR с SCHX ILDR с DYNF

Часто сравнивают с AIRR:

AIRR с PAVE AIRR с XLI AIRR с RSHO AIRR с XHB AIRR с QQQ AIRR с PSCI AIRR с CCOR

Сравнение комиссий ILDR и AIRR

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

ILDR

First Trust Innovation Leaders ETF

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

ILDR vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILDR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIRR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ILDR	AIRR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.05	2.29	-1.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.59	2.99	-1.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.39	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.50	5.06	-3.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.02	17.74	-12.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ILDR	AIRR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.05	2.29	-1.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.91	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.80	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.63	-0.31

Корреляция

Корреляция между ILDR и AIRR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и AIRR

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.15%	0.19%	0.18%	0.23%	0.12%	0.05%	0.10%	0.20%	0.43%	0.30%	0.08%	0.47%

Просадки

Сравнение просадок ILDR и AIRR

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

	ILDR	AIRR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.61%	-42.37%	-2.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.70%	-13.09%	-4.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-27.95%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-42.37%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.83%	-7.14%	-6.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.42%	-7.50%	-7.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.28%	3.73%	+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) составляет 8.51%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что ILDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ILDR	AIRR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.51%	11.05%	-2.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.59%	19.75%	-3.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.60%	28.33%	-1.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	26.13%	25.08%	+1.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.13%	26.15%	-0.02%

Сравнение ILDR с AIRR

Доходность

Сравнение доходности ILDR и AIRR

Сравнение доходности по годам ILDR и AIRR

Доходность по периодам

ILDR

AIRR

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ILDR и AIRR

Доходность на риск

ILDR vs. AIRR — Ранг доходности на риск

ILDR

AIRR

Сравнение ILDR c AIRR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ILDR vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и AIRR

Просадки

Сравнение просадок ILDR и AIRR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и AIRR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)