Сравнение ILCV с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
ILCV и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILCV и VOOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCV и VOOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.70% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.71% | -0.84% | 25.19% | -6.24% | 15.00% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.14% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCV показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 0.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCV имеют среднегодовую доходность 11.02%, а акции VOOV немного впереди с 11.36%.
ILCV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.02%
VOOV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCV и VOOV
ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILCV vs. VOOV — Ранг доходности на риск
ILCV
VOOV
Сравнение ILCV c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCV | VOOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.84 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.27 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.08 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 5.03 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCV | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.84 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ILCV и VOOV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCV и VOOV
Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VOOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок ILCV и VOOV
Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и VOOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCV | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -37.31% | -21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -11.99% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -18.10% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.53% | -37.31% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -4.48% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -3.88% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.57% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCV и VOOV
iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) имеют волатильность 3.78% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCV | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.82% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 7.77% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 15.59% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 14.50% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.96% | -0.28% |