PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с VOOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index while VOOV tracks the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCV returned 11.68%/yr vs 11.82%/yr for VOOV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCV показывает доходность 7.75%, а VOOV немного ниже – 7.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCV имеют среднегодовую доходность 11.68%, а акции VOOV немного впереди с 11.82%.

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%

VOOV

1 день
-0.40%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.76%
1 год
21.33%
3 года*
15.68%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и VOOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		7.51%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%

Correlation

The correlation between ILCV and VOOV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between ILCV and VOOV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCV и VOOV

Секторы
ILCV
VOOV

Технологии

23.8%
19.0%

Финансовые услуги

16.5%
15.0%

Здравоохранение

11.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.1%

Промышленность

8.8%
11.0%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
9.5%

Энергетика

6.0%
7.6%

Коммунальные услуги

3.5%
4.6%

Сырьевые материалы

2.4%
3.5%

Недвижимость

2.0%
3.4%

Технологии

ILCV
23.8%
VOOV
19.0%

Финансовые услуги

ILCV
16.5%
VOOV
15.0%

Здравоохранение

ILCV
11.5%
VOOV
11.6%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.5%
VOOV
11.1%

Промышленность

ILCV
8.8%
VOOV
11.0%

Коммуникационные услуги

ILCV
8.0%
VOOV
3.3%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.6%
VOOV
9.5%

Энергетика

ILCV
6.0%
VOOV
7.6%

Коммунальные услуги

ILCV
3.5%
VOOV
4.6%

Сырьевые материалы

ILCV
2.4%
VOOV
3.5%

Недвижимость

ILCV
2.0%
VOOV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE

Доходность на риск

ILCV vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.18

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.04

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.42

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

13.04

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.18

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.75

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ILCV и VOOV

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-37.31%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.27%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-17.55%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-18.10%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-37.31%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.52%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-3.84%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.64%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и VOOV

iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) имеют волатильность 2.01% и 2.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.01%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

7.06%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

9.83%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.45%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

16.95%

-0.29%

Сравнение комиссий ILCV и VOOV

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VOOV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и VOOV

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VOOV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.68%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ILCV and VOOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOOV has higher volatility (2.01%) compared to ILCV (2.01%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs VOOV's -37.31%.

On 10-year performance, VOOV leads with 11.82% vs 11.68% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOV has performed better with a 11.82% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for VOOV.

VOOV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.63% for ILCV.

ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while VOOV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.07% for VOOV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор