PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILCV с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

ILCV и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCV и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.70%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции ILCV уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 11.02% против 11.81% соответственно.

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий ILCV и VLUE

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

ILCV vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.00

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.67

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.03

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

13.15

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.00

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.57

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.18

Корреляция

Корреляция между ILCV и VLUE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и VLUE

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок ILCV и VLUE

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

ILCVVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-39.47%

-19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-12.81%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-27.12%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-39.47%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-4.91%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-6.08%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.95%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и VLUE

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 3.78%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILCVVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

6.24%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

12.40%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

19.61%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

17.37%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

19.62%

-2.94%