PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с VLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILCV с VLU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU).

ILCV и VLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и VLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCV и VLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.92%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		2.50%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у VLU с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции ILCV уступали акциям VLU по среднегодовой доходности: 10.99% против 13.18% соответственно.

ILCV

1 день
1.96%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.47%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.99%

VLU

1 день
2.04%
1 месяц
-3.82%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.27%
1 год
19.18%
3 года*
17.17%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV
Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с SCHDVLU с VYMVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM

Сравнение комиссий ILCV и VLU

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VLU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

ILCV vs. VLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c VLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.67

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.63

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

7.78

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. VLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLU равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и VLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.15

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.78

-0.33

Корреляция

Корреляция между ILCV и VLU составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и VLU

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что сопоставимо с доходностью VLU в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.77%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.78%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Просадки

Сравнение просадок ILCV и VLU

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки VLU в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и VLU.

Загрузка...

Показатели просадок

ILCVVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-37.39%

-21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-12.40%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-19.55%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-37.39%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-4.43%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-3.78%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.60%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и VLU

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 3.81%, в то время как у SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILCVVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.31%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

8.61%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

16.77%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

15.46%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

18.09%

-1.41%