PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILCV с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с VFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds - ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index while VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ILCV returned 18.32%/yr vs 24.50%/yr for VFLO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 22.09%.

ILCV

1 день
0.54%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
9.34%
С начала года
11.70%
1 год
26.85%
3 года*
18.32%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.60%

VFLO

1 день
0.82%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
19.78%
С начала года
22.09%
1 год
37.81%
3 года*
24.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и VFLO

2026 (YTD)202520242023
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		11.70%18.79%17.03%9.20%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		22.09%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between ILCV and VFLO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between ILCV and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCV и VFLO

Секторы
ILCV
VFLO

Технологии

24.7%
44.4%

Финансовые услуги

16.5%
0.0%

Здравоохранение

11.4%
17.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
15.9%

Промышленность

8.6%
3.6%

Коммуникационные услуги

7.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

7.5%
0.0%

Энергетика

6.0%
8.6%

Коммунальные услуги

3.5%
1.3%

Сырьевые материалы

2.4%
4.1%

Недвижимость

2.1%
0.0%

Технологии

ILCV
24.7%
VFLO
44.4%

Финансовые услуги

ILCV
16.5%
VFLO
0.0%

Здравоохранение

ILCV
11.4%
VFLO
17.9%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.6%
VFLO
15.9%

Промышленность

ILCV
8.6%
VFLO
3.6%

Коммуникационные услуги

ILCV
7.9%
VFLO
4.2%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.5%
VFLO
0.0%

Энергетика

ILCV
6.0%
VFLO
8.6%

Коммунальные услуги

ILCV
3.5%
VFLO
1.3%

Сырьевые материалы

ILCV
2.4%
VFLO
4.1%

Недвижимость

ILCV
2.1%
VFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFY

Доходность на риск

ILCV vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCVVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.44

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.44

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

5.90

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.86

18.38

-1.52

ILCV vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCV и VFLO

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-17.79%

-40.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.44%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-17.79%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-2.46%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.06%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и VFLO

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 2.60%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.20%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

12.11%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

15.56%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

15.99%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

15.99%

+0.63%

Сравнение комиссий ILCV и VFLO

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и VFLO

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VFLO в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.56%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and VFLO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (4.20%) compared to ILCV (2.60%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs VFLO's -17.79%.

On 3-year performance, VFLO leads with 24.50% vs 18.32% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 24.50% return vs 18.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

ILCV has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.12% for VFLO.

ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: iShares and Victory. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.39% for VFLO.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор