PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с RWK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCV returned 11.78%/yr vs 13.21%/yr for RWK. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.39%/yr for RWK.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 16.00%. За последние 10 лет акции ILCV уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 11.78% против 13.21% соответственно.

ILCV

1 день
0.69%
1 месяц
1.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.93%
1 год
26.10%
3 года*
18.02%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.78%

RWK

1 день
0.81%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.00%
6 месяцев
13.49%
1 год
29.53%
3 года*
17.33%
5 лет*
11.10%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и RWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		8.42%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		16.00%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%

Correlation

The correlation between ILCV and RWK is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г.

0.81

The correlation between ILCV and RWK has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCV и RWK

Секторы
ILCV
RWK

Технологии

23.8%
14.0%

Финансовые услуги

16.5%
13.1%

Здравоохранение

11.5%
4.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
20.7%

Промышленность

8.8%
21.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
0.7%

Потребительский защитный сектор

7.6%
11.3%

Энергетика

6.0%
5.3%

Коммунальные услуги

3.5%
1.6%

Сырьевые материалы

2.4%
4.7%

Недвижимость

2.0%
2.8%

Технологии

ILCV
23.8%
RWK
14.0%

Финансовые услуги

ILCV
16.5%
RWK
13.1%

Здравоохранение

ILCV
11.5%
RWK
4.0%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.5%
RWK
20.7%

Промышленность

ILCV
8.8%
RWK
21.8%

Коммуникационные услуги

ILCV
8.0%
RWK
0.7%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.6%
RWK
11.3%

Энергетика

ILCV
6.0%
RWK
5.3%

Коммунальные услуги

ILCV
3.5%
RWK
1.6%

Сырьевые материалы

ILCV
2.4%
RWK
4.7%

Недвижимость

ILCV
2.0%
RWK
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ

Доходность на риск

ILCV vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCVRWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.76

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.63

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.66

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

8.56

+7.91

ILCV vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа RWK равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCV и RWK

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, примерно равная максимальной просадке RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-56.49%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-11.14%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-24.58%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-24.58%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-46.20%

+10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-7.54%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.46%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и RWK

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 2.83%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.89%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

12.07%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

16.90%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

21.16%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

22.96%

-6.29%

Сравнение комиссий ILCV и RWK

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и RWK

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности RWK в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.62%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.10%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and RWK have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.89%) compared to ILCV (2.83%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs RWK's -56.49%.

On 10-year performance, RWK leads with 13.21% vs 11.78% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 13.21% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

ILCV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.10% for RWK.

ILCV is categorized as Large Cap Value Equities, while RWK is Small Cap Blend Equities. ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.39% for RWK.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор