Сравнение ILCV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ILCV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILCV и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCV и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.92% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.71% | -0.84% | 25.19% | -6.24% | 15.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCV показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции ILCV превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 10.99% против 9.76% соответственно.
ILCV
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 10.99%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCV и IWM
ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILCV vs. IWM — Ранг доходности на риск
ILCV
IWM
Сравнение ILCV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCV | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.66 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.82 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 6.76 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.15 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.43 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ILCV и IWM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCV и IWM
Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.77% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ILCV и IWM
Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -59.05% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -13.74% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -31.91% | +13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.53% | -41.13% | +5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -7.91% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -10.83% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.70% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCV и IWM
Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 3.81%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 7.47% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 14.47% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 23.18% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 22.55% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 22.99% | -6.31% |