PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILCV с IVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с IVE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and IVE (iShares S&P 500 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from iShares - ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index while IVE tracks the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCV returned 11.95%/yr vs 11.78%/yr for IVE. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for IVE.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью 11.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCV имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции IVE немного отстают с 11.78%.

ILCV

1 день
-0.19%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
10.71%
С начала года
14.55%
1 год
30.45%
3 года*
18.85%
5 лет*
12.66%
10 лет*
11.95%
Всё время*
8.81%

IVE

1 день
-0.21%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
7.21%
С начала года
11.74%
1 год
21.94%
3 года*
14.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.78%
Всё время*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ILCV

iShares Morningstar Value ETF
$1.88M$2.23M$2.51M

IVE

iShares S&P 500 Value ETF
$172.72M$150.35M$232.16M

Сравнение доходности по годам ILCV и IVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		14.55%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		11.74%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%

Correlation

The correlation between ILCV and IVE is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.95

The correlation between ILCV and IVE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCV и IVE

Секторы
ILCV
IVE

Технологии

22.6%
21.7%

Финансовые услуги

18.3%
15.0%

Здравоохранение

12.6%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.9%
2.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%
8.8%

Промышленность

6.8%
10.9%

Энергетика

5.5%
6.6%

Коммунальные услуги

3.4%
4.5%

Сырьевые материалы

2.1%
3.3%

Недвижимость

1.9%
3.3%

Технологии

ILCV
22.6%
IVE
21.7%

Финансовые услуги

ILCV
18.3%
IVE
15.0%

Здравоохранение

ILCV
12.6%
IVE
12.2%

Коммуникационные услуги

ILCV
9.9%
IVE
2.9%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.6%
IVE
10.6%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.3%
IVE
8.8%

Промышленность

ILCV
6.8%
IVE
10.9%

Энергетика

ILCV
5.5%
IVE
6.6%

Коммунальные услуги

ILCV
3.4%
IVE
4.5%

Сырьевые материалы

ILCV
2.1%
IVE
3.3%

Недвижимость

ILCV
1.9%
IVE
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

iShares S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с VTVIVE с SPYIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV

Доходность на риск

ILCV vs. IVE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ILCV c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCVIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
2.24

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
3.13

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.41

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

3.56

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.55

13.74

+5.81

ILCV vs. IVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа IVE равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCV и IVE

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, примерно равная максимальной просадке IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и IVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-61.32%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.19%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-17.58%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-18.04%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-37.04%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.21%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-10.04%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.60%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и IVE

iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что ILCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.74%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

7.19%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

9.83%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

14.31%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

16.89%

-0.26%

Сравнение комиссий ILCV и IVE

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IVE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и IVE

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности IVE в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.53%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.51%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ILCV and IVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCV has higher volatility (3.06%) compared to IVE (2.74%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs IVE's -61.32%.

On 10-year performance, ILCV leads with 11.95% vs 11.78% for IVE. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IVE has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCV has performed better with a 11.95% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for IVE.

ILCV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.51% for IVE.

ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while IVE tracks S&P 500 Value Index. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.18% for IVE.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и IVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор