PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILCV с IVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCV и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCV и IVE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
-0.70%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
0.09%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у IVE с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCV имеют среднегодовую доходность 11.02%, а акции IVE немного впереди с 11.27%.


ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%

IVE

1 день
0.16%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.01%
1 год
13.01%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Value ETF

iShares S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий ILCV и IVE

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IVE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ILCV vs. IVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина

IVE
Ранг доходности на риск IVE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCVIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.84

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.25

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.07

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

5.01

+1.68

ILCV vs. IVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа IVE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILCVIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.84

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между ILCV и IVE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и IVE

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности IVE в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
1.63%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%

Просадки

Сравнение просадок ILCV и IVE

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, примерно равная максимальной просадке IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и IVE.


Загрузка...

Показатели просадок


ILCVIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-61.32%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-12.00%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-18.04%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-37.04%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-4.42%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-10.16%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.57%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и IVE

iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеют волатильность 3.78% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILCVIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.78%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

7.70%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

15.58%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

14.45%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.98%

-0.30%