Сравнение ILCV с IVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).
ILCV и IVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILCV и IVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCV и IVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.70% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.71% | -0.84% | 25.19% | -6.24% | 15.00% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.02% | 12.03% | 22.07% | -5.41% | 24.72% | 1.22% | 31.62% | -9.22% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCV показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у IVE с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCV имеют среднегодовую доходность 11.02%, а акции IVE немного впереди с 11.27%.
ILCV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.02%
IVE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCV и IVE
ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IVE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILCV vs. IVE — Ранг доходности на риск
ILCV
IVE
Сравнение ILCV c IVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCV | IVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.25 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.07 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 5.01 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCV | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ILCV и IVE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCV и IVE
Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности IVE в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.63% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок ILCV и IVE
Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, примерно равная максимальной просадке IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и IVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCV | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -61.32% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.00% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -18.04% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.53% | -37.04% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -4.42% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -10.16% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.57% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCV и IVE
iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеют волатильность 3.78% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCV | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.78% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 7.70% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 15.58% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 14.45% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.98% | -0.30% |