PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с ILCG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both exchange-traded funds - ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while ILCG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCV returned 11.78%/yr vs 17.85%/yr for ILCG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.97%. За последние 10 лет акции ILCV уступали акциям ILCG по среднегодовой доходности: 11.78% против 17.85% соответственно.

ILCV

1 день
0.69%
1 месяц
1.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.93%
1 год
26.10%
3 года*
18.02%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.78%

ILCG

1 день
0.32%
1 месяц
-1.30%
С начала года
9.97%
6 месяцев
11.01%
1 год
22.69%
3 года*
24.07%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		8.42%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.97%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Correlation

The correlation between ILCV and ILCG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.74

The correlation between ILCV and ILCG shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILCV и ILCG

Секторы
ILCV
ILCG

Технологии

23.8%
49.8%

Финансовые услуги

16.5%
6.0%

Здравоохранение

11.5%
5.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.6%

Промышленность

8.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
14.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
1.6%

Энергетика

6.0%
0.5%

Коммунальные услуги

3.5%
0.8%

Сырьевые материалы

2.4%
1.1%

Недвижимость

2.0%
1.4%

Технологии

ILCV
23.8%
ILCG
49.8%

Финансовые услуги

ILCV
16.5%
ILCG
6.0%

Здравоохранение

ILCV
11.5%
ILCG
5.3%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.5%
ILCG
10.6%

Промышленность

ILCV
8.8%
ILCG
8.3%

Коммуникационные услуги

ILCV
8.0%
ILCG
14.5%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.6%
ILCG
1.6%

Энергетика

ILCV
6.0%
ILCG
0.5%

Коммунальные услуги

ILCV
3.5%
ILCG
0.8%

Сырьевые материалы

ILCV
2.4%
ILCG
1.1%

Недвижимость

ILCV
2.0%
ILCG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

ILCV vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCVILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.33

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
1.81

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.46

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

5.04

+11.43

ILCV vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа ILCG равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCV и ILCG

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-52.98%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-15.65%

+9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-23.10%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-35.38%

+16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-35.38%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-4.92%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-8.21%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

4.51%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и ILCG

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 2.83%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

6.77%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

13.98%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

17.16%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

22.12%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

21.59%

-4.92%

Сравнение комиссий ILCV и ILCG

И ILCV, и ILCG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и ILCG

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.62%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and ILCG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (6.77%) compared to ILCV (2.83%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs ILCG's -52.98%.

On 10-year performance, ILCG leads with 17.85% vs 11.78% for ILCV. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCG has performed better with a 17.85% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV and ILCG have the same expense ratio: 0.04% per year.

ILCV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.42% for ILCG.

ILCV is categorized as Large Cap Value Equities, while ILCG is Large Cap Growth Equities. ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор