PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCV returned 11.68%/yr vs 13.31%/yr for IAU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции ILCV уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.68% против 13.31% соответственно.

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between ILCV and IAU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г.

0.07

The correlation between ILCV and IAU shifts across timeframes, from 0.04 (10 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILCV и IAU

Секторы
ILCV
IAU

Технологии

23.8%

-

Финансовые услуги

16.5%

-

Здравоохранение

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Промышленность

8.8%

-

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Энергетика

6.0%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Недвижимость

2.0%
100.0%

Технологии

ILCV
23.8%
IAU

-

Финансовые услуги

ILCV
16.5%
IAU

-

Здравоохранение

ILCV
11.5%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.5%
IAU

-

Промышленность

ILCV
8.8%
IAU

-

Коммуникационные услуги

ILCV
8.0%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.6%
IAU

-

Энергетика

ILCV
6.0%
IAU

-

Коммунальные услуги

ILCV
3.5%
IAU

-

Сырьевые материалы

ILCV
2.4%
IAU

-

Недвижимость

ILCV
2.0%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

ILCV vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.23

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
1.62

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.24

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

1.69

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

4.19

+12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.23

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.03

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.62

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ILCV и IAU

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-45.14%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-19.18%

+12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-19.18%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-20.93%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-21.82%

-13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-17.70%

+17.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-15.96%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

7.71%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и IAU

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 2.01%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

5.50%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

23.02%

-16.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

26.42%

-16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

17.95%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

15.90%

+0.76%

Сравнение комиссий ILCV и IAU

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и IAU

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and IAU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to ILCV (2.01%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.31% vs 11.68% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.31% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

ILCV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for IAU.

ILCV is categorized as Large Cap Value Equities, while IAU is Gold. ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.25% for IAU.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор