Сравнение ILCV с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Gold Trust (IAU).
ILCV и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILCV и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCV и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.70% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.71% | -0.84% | 25.19% | -6.24% | 15.00% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCV показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ILCV уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.02% против 14.27% соответственно.
ILCV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.02%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCV и IAU
ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILCV vs. IAU — Ранг доходности на риск
ILCV
IAU
Сравнение ILCV c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCV | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.90 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.33 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.72 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 9.95 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.90 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.26 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.90 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.65 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ILCV и IAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCV и IAU
Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILCV и IAU
Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -45.14% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -19.18% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -20.93% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.53% | -21.82% | -13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -11.71% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -15.98% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 5.23% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCV и IAU
Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 3.78%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 10.44% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 24.15% | -16.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 27.64% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 17.70% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 15.83% | +0.85% |