PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с EQIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с EQIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. ILCV is passively managed, while EQIN is actively managed. Over the past 5 years, ILCV returned 11.42%/yr vs 9.28%/yr for EQIN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for EQIN.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и EQIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCV показывает доходность 7.75%, а EQIN немного выше – 7.94%.

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%

EQIN

1 день
-0.46%
1 месяц
2.17%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.70%
1 год
17.40%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и EQIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		7.94%9.37%13.82%11.58%0.66%31.18%0.67%30.67%-12.22%20.05%

Correlation

The correlation between ILCV and EQIN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г.

0.81

The correlation between ILCV and EQIN shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILCV и EQIN

Секторы
ILCV
EQIN

Технологии

23.8%
9.7%

Финансовые услуги

16.5%
27.1%

Здравоохранение

11.5%
5.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.8%

Промышленность

8.8%
13.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
6.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
11.7%

Энергетика

6.0%
13.3%

Коммунальные услуги

3.5%
3.7%

Сырьевые материалы

2.4%
2.2%

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

ILCV
23.8%
EQIN
9.7%

Финансовые услуги

ILCV
16.5%
EQIN
27.1%

Здравоохранение

ILCV
11.5%
EQIN
5.1%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.5%
EQIN
7.8%

Промышленность

ILCV
8.8%
EQIN
13.1%

Коммуникационные услуги

ILCV
8.0%
EQIN
6.2%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.6%
EQIN
11.7%

Энергетика

ILCV
6.0%
EQIN
13.3%

Коммунальные услуги

ILCV
3.5%
EQIN
3.7%

Сырьевые материалы

ILCV
2.4%
EQIN
2.2%

Недвижимость

ILCV
2.0%
EQIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

Columbia U.S. Equity Income ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с SBNDEQIN с DIVZEQIN с SEMI

Доходность на риск

ILCV vs. EQIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c EQIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVEQINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.70

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.50

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.30

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.23

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

9.62

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. EQIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа EQIN равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и EQIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVEQINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.70

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.64

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ILCV и EQIN

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки EQIN в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и EQIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVEQINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-42.16%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-5.41%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-12.05%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-18.51%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.46%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-4.89%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.81%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и EQIN

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 2.01%, в то время как у Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVEQINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.34%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

7.64%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

10.32%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.67%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

18.64%

-1.98%

Сравнение комиссий ILCV и EQIN

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EQIN в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и EQIN

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности EQIN в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.91%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and EQIN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQIN has higher volatility (2.34%) compared to ILCV (2.01%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs EQIN's -42.16%.

On 5-year performance, ILCV leads with 11.42% vs 9.28% for EQIN. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCV has performed better with a 11.42% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for EQIN.

EQIN has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.63% for ILCV.

They also come from different issuers: iShares and Columbia. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.35% for EQIN.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и EQIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор