PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с DTD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index while DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCV returned 11.80%/yr vs 12.37%/yr for DTD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 10.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCV имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции DTD немного впереди с 12.37%.

ILCV

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.39%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.97%
1 год
25.66%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.80%
10 лет*
11.80%

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.68%
1 год
21.29%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.60%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.39%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between ILCV and DTD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.93

The correlation between ILCV and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCV и DTD

Секторы
ILCV
DTD

Технологии

24.7%
20.9%

Финансовые услуги

16.5%
18.2%

Здравоохранение

11.4%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.5%

Промышленность

8.6%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.2%

Потребительский защитный сектор

7.5%
8.4%

Энергетика

6.0%
7.8%

Коммунальные услуги

3.5%
5.5%

Сырьевые материалы

2.4%
1.5%

Недвижимость

2.1%
5.1%

Технологии

ILCV
24.7%
DTD
20.9%

Финансовые услуги

ILCV
16.5%
DTD
18.2%

Здравоохранение

ILCV
11.4%
DTD
11.5%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.6%
DTD
5.5%

Промышленность

ILCV
8.6%
DTD
8.4%

Коммуникационные услуги

ILCV
7.9%
DTD
7.2%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.5%
DTD
8.4%

Энергетика

ILCV
6.0%
DTD
7.8%

Коммунальные услуги

ILCV
3.5%
DTD
5.5%

Сырьевые материалы

ILCV
2.4%
DTD
1.5%

Недвижимость

ILCV
2.1%
DTD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с SPYILCV с MGV
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

ILCV vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCVDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.28

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.23

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.39

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

14.00

+2.12

ILCV vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCV и DTD

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, примерно равная максимальной просадке DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-58.19%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.30%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-14.41%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-16.14%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-37.29%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.92%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-7.32%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.52%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и DTD

iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что ILCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.65%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

7.13%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

9.41%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

13.56%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

16.19%

+0.47%

Сравнение комиссий ILCV и DTD

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и DTD

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.62%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ILCV and DTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCV has higher volatility (2.97%) compared to DTD (2.65%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs DTD's -58.19%.

On 10-year performance, DTD leads with 12.37% vs 11.80% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTD has performed better with a 12.37% return vs 11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.62% for ILCV.

ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.28% for DTD.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор