Сравнение ILCV с DIVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).
ILCV и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ILCV и DIVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCV и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.70% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.27% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 1.91% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCV показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.
ILCV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.02%
DIVZ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCV и DIVZ
ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Доходность на риск
ILCV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
ILCV
DIVZ
Сравнение ILCV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCV | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.97 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.36 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 5.58 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.97 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.90 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между ILCV и DIVZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCV и DIVZ
Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.71% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILCV и DIVZ
Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и DIVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -15.42% | -43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -8.47% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -15.42% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -5.60% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -3.47% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.05% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCV и DIVZ
iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что ILCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 2.89% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 6.66% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 12.06% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 12.59% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 12.61% | +4.07% |