PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILCV с CGDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

ILCV и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ILCV и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCV и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.70%18.79%17.03%14.43%-0.76%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с JEPQCGDV с JEPI

Сравнение комиссий ILCV и CGDV

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

ILCV vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.28

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.86

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.99

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

8.44

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.28

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.05

-0.61

Корреляция

Корреляция между ILCV и CGDV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и CGDV

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности CGDV в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILCV и CGDV

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и CGDV.

Загрузка...

Показатели просадок

ILCVCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-21.82%

-36.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-10.91%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-6.61%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-3.72%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.57%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и CGDV

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 3.78%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILCVCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.55%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

9.27%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

16.76%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

15.61%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

15.61%

+1.07%