Сравнение ILCV с ABEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).
ILCV и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ILCV и ABEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCV и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.70% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.71% | -0.87% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.41% | 15.32% | 12.68% | 4.63% | -1.00% | 12.49% | 2.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCV показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 5.41%.
ILCV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.02%
ABEQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCV и ABEQ
ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Доходность на риск
ILCV vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
ILCV
ABEQ
Сравнение ILCV c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCV | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.52 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.55 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 5.76 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ILCV и ABEQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCV и ABEQ
Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности ABEQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILCV и ABEQ
Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и ABEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -27.82% | -30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -7.95% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -17.26% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -5.67% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -4.02% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.14% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCV и ABEQ
iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что ILCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 2.46% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 7.09% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 11.59% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 10.86% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 13.98% | +2.70% |