PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILCG с VOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

ILCG и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCG и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		-6.96%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-6.97%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCG показывает доходность -6.96%, а VOOG немного ниже – -6.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCG имеют среднегодовую доходность 15.74%, а акции VOOG немного впереди с 15.86%.

ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%

VOOG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
-5.29%
1 год
23.21%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.46%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с IWP
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Сравнение комиссий ILCG и VOOG

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF

Доходность на риск

ILCG vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCGVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.05

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.62

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.76

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

6.81

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCG vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCGVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.05

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.84

-0.30

Корреляция

Корреляция между ILCG и VOOG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и VOOG

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VOOG в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.53%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и VOOG

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

ILCGVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-32.73%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-13.71%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-32.73%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-32.73%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-9.07%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-5.01%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.54%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и VOOG

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 7.64% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILCGVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.28%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

12.68%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

22.28%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

21.16%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

20.65%

+0.81%