PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILCG с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

ILCG и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCG и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		-6.96%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCG показывает доходность -6.96%, а SPYG немного выше – -6.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCG имеют среднегодовую доходность 15.74%, а акции SPYG немного впереди с 15.90%.

ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с IWP
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий ILCG и SPYG

И ILCG, и SPYG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

ILCG vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCGSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.04

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.62

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.75

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

6.81

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCG vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCGSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.04

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.32

+0.22

Корреляция

Корреляция между ILCG и SPYG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и SPYG

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и SPYG

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

ILCGSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-67.63%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-13.76%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-32.67%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-32.67%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-9.06%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-24.48%

+16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.55%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и SPYG

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 7.64% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILCGSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.32%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

12.90%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

22.42%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

21.13%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

20.57%

+0.89%