Сравнение ILCG с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
ILCG и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILCG и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCG и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | -6.96% | 16.71% | 32.82% | 40.41% | -31.75% | 24.33% | 28.36% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
ILCG
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 15.74%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCG и SGOV
ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILCG vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ILCG
SGOV
Сравнение ILCG c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCG | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 20.61 | -19.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 283.87 | -282.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 201.33 | -200.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 411.31 | -410.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 4,618.08 | -4,613.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 20.61 | -19.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 14.12 | -13.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 12.34 | -11.81 |
Корреляция
Корреляция между ILCG и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCG и SGOV
Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.50% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILCG и SGOV
Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -0.03% | -52.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -0.01% | -15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.38% | -0.03% | -35.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | 0.00% | -11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | 0.00% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 0.00% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCG и SGOV
iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 0.06% | +7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 0.13% | +13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 0.20% | +22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 0.24% | +21.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 0.24% | +21.22% |