PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILCG с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCG и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCG и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
-6.96%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%28.36%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Growth ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий ILCG и SGOV

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ILCG vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCGSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

20.61

-19.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

283.87

-282.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

201.33

-200.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

411.31

-410.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

4,618.08

-4,613.67

ILCG vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILCGSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

20.61

-19.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

14.12

-13.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

12.34

-11.81

Корреляция

Корреляция между ILCG и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и SGOV

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и SGOV

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


ILCGSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-0.03%

-52.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-0.01%

-15.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-0.03%

-35.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

0.00%

-11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

0.00%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

0.00%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и SGOV

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILCGSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

0.06%

+7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

0.13%

+13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

0.20%

+22.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

0.24%

+21.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

0.24%

+21.22%