PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с PGHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCG с PGHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - ILCG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCG returned 17.85%/yr vs 4.39%/yr for PGHY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ILCG charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for PGHY.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у PGHY с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции PGHY по среднегодовой доходности: 17.85% против 4.39% соответственно.

ILCG

1 день
0.32%
1 месяц
-1.30%
С начала года
9.97%
6 месяцев
11.01%
1 год
22.69%
3 года*
24.07%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.85%

PGHY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.44%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.53%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCG и PGHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.97%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		2.49%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%

Correlation

The correlation between ILCG and PGHY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2013 г.

0.27

The correlation between ILCG and PGHY shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILCG и PGHY

Секторы
ILCG
PGHY

Технологии

49.8%
1.2%

Коммуникационные услуги

14.5%
6.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.7%

Промышленность

8.3%
3.5%

Финансовые услуги

6.0%
7.9%

Здравоохранение

5.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.6%
1.4%

Недвижимость

1.4%
0.5%

Сырьевые материалы

1.1%
5.8%

Коммунальные услуги

0.8%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.6%

Технологии

ILCG
49.8%
PGHY
1.2%

Коммуникационные услуги

ILCG
14.5%
PGHY
6.6%

Потребительский циклический сектор

ILCG
10.6%
PGHY
5.7%

Промышленность

ILCG
8.3%
PGHY
3.5%

Финансовые услуги

ILCG
6.0%
PGHY
7.9%

Здравоохранение

ILCG
5.3%
PGHY
2.5%

Потребительский защитный сектор

ILCG
1.6%
PGHY
1.4%

Недвижимость

ILCG
1.4%
PGHY
0.5%

Сырьевые материалы

ILCG
1.1%
PGHY
5.8%

Коммунальные услуги

ILCG
0.8%
PGHY
1.7%

Энергетика

ILCG
0.5%
PGHY
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK
Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB

Доходность на риск

ILCG vs. PGHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCGPGHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.46

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.24

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.46

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

9.42

-4.38

ILCG vs. PGHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGHY равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCG и PGHY

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и PGHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCGPGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-20.50%

-32.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-3.04%

-12.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-5.03%

-18.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-9.42%

-25.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-20.50%

-14.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-0.50%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-1.64%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

0.79%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и PGHY

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCGPGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

2.06%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

3.81%

+10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

5.11%

+12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

5.46%

+16.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

7.04%

+14.55%

Сравнение комиссий ILCG и PGHY

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PGHY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и PGHY

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности PGHY в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.09%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%

Часто задаваемые вопросы

ILCG and PGHY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (6.77%) compared to PGHY (2.06%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs PGHY's -20.50%.

On 10-year performance, ILCG leads with 17.85% vs 4.39% for PGHY. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PGHY has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCG has performed better with a 17.85% return vs 4.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for PGHY.

PGHY has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 0.42% for ILCG.

ILCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while PGHY is High Yield Bonds. ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while PGHY tracks DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for ILCG and 0.35% for PGHY.

PGHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и PGHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор