PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCG с ILCV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both exchange-traded funds - ILCG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCG returned 17.85%/yr vs 11.78%/yr for ILCV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции ILCV по среднегодовой доходности: 17.85% против 11.78% соответственно.

ILCG

1 день
0.32%
1 месяц
-1.30%
С начала года
9.97%
6 месяцев
11.01%
1 год
22.69%
3 года*
24.07%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.85%

ILCV

1 день
0.69%
1 месяц
1.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.93%
1 год
26.10%
3 года*
18.02%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCG и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.97%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		8.42%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between ILCG and ILCV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.74

The correlation between ILCG and ILCV shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILCG и ILCV

Секторы
ILCG
ILCV

Технологии

49.8%
23.8%

Коммуникационные услуги

14.5%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.5%

Промышленность

8.3%
8.8%

Финансовые услуги

6.0%
16.5%

Здравоохранение

5.3%
11.5%

Потребительский защитный сектор

1.6%
7.6%

Недвижимость

1.4%
2.0%

Сырьевые материалы

1.1%
2.4%

Коммунальные услуги

0.8%
3.5%

Энергетика

0.5%
6.0%

Технологии

ILCG
49.8%
ILCV
23.8%

Коммуникационные услуги

ILCG
14.5%
ILCV
8.0%

Потребительский циклический сектор

ILCG
10.6%
ILCV
9.5%

Промышленность

ILCG
8.3%
ILCV
8.8%

Финансовые услуги

ILCG
6.0%
ILCV
16.5%

Здравоохранение

ILCG
5.3%
ILCV
11.5%

Потребительский защитный сектор

ILCG
1.6%
ILCV
7.6%

Недвижимость

ILCG
1.4%
ILCV
2.0%

Сырьевые материалы

ILCG
1.1%
ILCV
2.4%

Коммунальные услуги

ILCG
0.8%
ILCV
3.5%

Энергетика

ILCG
0.5%
ILCV
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

ILCG vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCGILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.62

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.69

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

4.00

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

16.47

-11.43

ILCG vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа ILCV равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCG и ILCV

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCGILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-58.63%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-6.55%

-9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-14.95%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-18.58%

-16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-35.53%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-0.34%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-9.31%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

1.59%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и ILCV

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCGILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

2.83%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

7.15%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

10.00%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

14.24%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

16.67%

+4.92%

Сравнение комиссий ILCG и ILCV

И ILCG, и ILCV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и ILCV

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ILCV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.62%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

ILCG and ILCV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (6.77%) compared to ILCV (2.83%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs ILCV's -58.63%.

On 10-year performance, ILCG leads with 17.85% vs 11.78% for ILCV. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCG has performed better with a 17.85% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG and ILCV have the same expense ratio: 0.04% per year.

ILCV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.42% for ILCG.

ILCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while ILCV is Large Cap Value Equities. ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор