PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILCG с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCG с HDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ILCG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCG returned 17.54%/yr vs 9.57%/yr for HDV. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ILCG charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 17.54% против 9.57% соответственно.

ILCG

1 день
-0.19%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
15.76%
С начала года
12.63%
1 год
17.95%
3 года*
24.17%
5 лет*
12.23%
10 лет*
17.54%
Всё время*
11.74%

HDV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
7.30%
С начала года
19.66%
1 год
24.30%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.00%
10 лет*
9.57%
Всё время*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HDV

iShares Core High Dividend ETF
$205.70M$171.89M$116.16M

ILCG

iShares Morningstar Growth ETF
$5.25M$6.59M$9.50M

Сравнение доходности по годам ILCG и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		12.63%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		19.66%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between ILCG and HDV is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.23

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.04

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.30

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.52

The correlation between ILCG and HDV shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILCG и HDV

Секторы
ILCG
HDV

Технологии

54.1%
0.9%

Промышленность

10.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

9.7%
5.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.3%

Здравоохранение

5.3%
23.9%

Финансовые услуги

4.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

1.6%
24.3%

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.4%
0.8%

Коммунальные услуги

0.9%
8.2%

Энергетика

0.7%
19.8%

Технологии

ILCG
54.1%
HDV
0.9%

Промышленность

ILCG
10.9%
HDV
2.8%

Коммуникационные услуги

ILCG
9.7%
HDV
5.2%

Потребительский циклический сектор

ILCG
9.2%
HDV
9.3%

Здравоохранение

ILCG
5.3%
HDV
23.9%

Финансовые услуги

ILCG
4.7%
HDV
4.7%

Потребительский защитный сектор

ILCG
1.6%
HDV
24.3%

Недвижимость

ILCG
1.5%
HDV

-

Сырьевые материалы

ILCG
1.4%
HDV
0.8%

Коммунальные услуги

ILCG
0.9%
HDV
8.2%

Энергетика

ILCG
0.7%
HDV
19.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с ILCBILCG с QQQILCG с VOOILCG с MGK
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

ILCG vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ILCG c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCGHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.26

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
3.41

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

4.71

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

12.85

-9.20

ILCG vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCG и HDV

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCGHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-37.04%

-15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-5.18%

-10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-10.49%

-12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-15.42%

-19.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-37.04%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-1.72%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-3.06%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

1.90%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и HDV

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCGHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.12%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

8.54%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

10.80%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

12.94%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

15.78%

+5.94%

Сравнение комиссий ILCG и HDV

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и HDV

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности HDV в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.08%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.41%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

ILCG and HDV have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (6.66%) compared to HDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, ILCG leads with 17.54% vs 9.57% for HDV. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCG has performed better with a 17.54% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for HDV.

HDV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.41% for ILCG.

ILCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while HDV is Dividend. ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. Their fees differ too: 0.04% for ILCG and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор