PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILCG с FDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCG и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCG и FDMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
-6.96%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF
-3.41%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%23.93%

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у FDMO с доходностью -3.41%.


ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%

FDMO

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.16%
1 год
24.32%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Growth ETF

Fidelity Momentum Factor ETF

Сравнение комиссий ILCG и FDMO

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FDMO в 0.29%.


Доходность на риск

ILCG vs. FDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина

FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCGFDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.10

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.66

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.05

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

7.46

-3.05

ILCG vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDMO равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и FDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILCGFDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.19

Корреляция

Корреляция между ILCG и FDMO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и FDMO

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FDMO в 0.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF
0.66%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и FDMO

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и FDMO.


Загрузка...

Показатели просадок


ILCGFDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-33.94%

-19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-12.33%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-25.44%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-7.73%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-5.49%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.39%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и FDMO

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеют волатильность 7.64% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILCGFDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.55%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

13.66%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

22.24%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

18.98%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

19.55%

+1.91%