PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILCG с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCG и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCG и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
-8.14%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 15.59% против 11.58% соответственно.


ILCG

1 день
4.14%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-8.23%
1 год
18.46%
3 года*
20.60%
5 лет*
10.88%
10 лет*
15.59%

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Growth ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий ILCG и ACWI

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

ILCG vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCGACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.20

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.77

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.79

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

8.26

-4.18

ILCG vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILCGACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.20

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Корреляция

Корреляция между ILCG и ACWI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и ACWI

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ACWI в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и ACWI

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


ILCGACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-56.00%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-11.76%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-26.42%

-8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-33.53%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-6.92%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-8.69%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.54%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и ACWI

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILCGACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

6.38%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

10.05%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

17.48%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

15.97%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

17.08%

+4.39%