Сравнение ILCG с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
ILCG и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILCG и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCG и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | -8.14% | 16.71% | 32.82% | 40.41% | -31.75% | 24.33% | 38.56% | 33.22% | 2.06% | 30.57% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCG показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 15.59% против 11.58% соответственно.
ILCG
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 15.59%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCG и ACWI
ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
ILCG vs. ACWI — Ранг доходности на риск
ILCG
ACWI
Сравнение ILCG c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCG | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.20 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.77 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.79 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 8.26 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.20 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ILCG и ACWI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCG и ACWI
Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.50% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок ILCG и ACWI
Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -56.00% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -11.76% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.38% | -26.42% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -33.53% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -6.92% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -8.69% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.54% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCG и ACWI
iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 6.38% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 10.05% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 17.48% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 15.97% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.47% | 17.08% | +4.39% |