Сравнение ILCB с TOPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT).
ILCB и TOPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. TOPT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select Index. Фонд был запущен 23 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILCB и TOPT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCB и TOPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -4.57% | 17.70% | 1.71% |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | -8.27% | 20.35% | 5.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCB показывает доходность -4.57%, что значительно выше, чем у TOPT с доходностью -8.27%.
ILCB
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.49%
TOPT
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCB и TOPT
ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TOPT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILCB vs. TOPT — Ранг доходности на риск
ILCB
TOPT
Сравнение ILCB c TOPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCB | TOPT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.59 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.60 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 5.87 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCB | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ILCB и TOPT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и TOPT
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности TOPT в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 0.42% | 0.38% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и TOPT
Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и TOPT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCB | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.53% | -21.21% | -30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -13.13% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -10.05% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -3.66% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.59% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и TOPT
Текущая волатильность для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) составляет 5.34%, в то время как у iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что ILCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCB | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.86% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 10.59% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 20.69% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 20.47% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 20.47% | -2.33% |